Ruin probabilities for risk models with constant interest
Збережено в:
Дата: | 2019 |
---|---|
Автор: | Nguyen Huy Hoang |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2019
|
Назва видання: | Ukrainian Mathematical Journal |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001044016 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
On the ruin probability in a risk model with variable premium intensity
за авторством: M. O. Perestiuk, та інші
Опубліковано: (2014) -
Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments
за авторством: Androshchuk, M., та інші
Опубліковано: (2007) -
Exact non-ruin probabilities in arithmetic case
за авторством: Chernecky, V.
Опубліковано: (2008) -
Exact non-ruin probabilities in infinite time
за авторством: Chernecky, V.
Опубліковано: (2006) -
The model of the finite time ruin probabilities for insurance company with investment activities
за авторством: Illichevskyy, S.
Опубліковано: (2011)