Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models

Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2022
Автор:	M. Benmoumen
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2022
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001373429
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Systemic approach to modeling and forecasting on the basis of regression models and Kalman filter
за авторством: I. A. Shubenkova, та інші
Опубліковано: (2017)

Data assimilation using kalman filter techniques
за авторством: Dimitriu, G., та інші
Опубліковано: (2006)

Forecasting consumer price index in Ukraine with regression models and adaptive Kalman filter
за авторством: Karayuz, І.V., та інші
Опубліковано: (2015)

Forecasting consumer price index in Ukraine with regression models and adaptive Kalman filter
за авторством: I. V. Karayuz, та інші
Опубліковано: (2015)

On the computational estimation of high order GARCH model
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
за авторством: Z. Matsuk, та інші
Опубліковано: (2016)

Reconstruction of radioactive emission source term parameters using radiation monitoring data with the Kalman filter
за авторством: N. N. Talerko, та інші
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, Vasyl
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, V.Yu.
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Yu. Semenov
Опубліковано: (2018)

On GARCH(p,q) convergence
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2007)

Про збіжність GARCH(p,q)
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2018)

GPS coordinates processing with kalman filtration
за авторством: O. S. Sokolenko, та інші
Опубліковано: (2018)

GPS coordinates processing with kalman filtration
за авторством: Doroshenko, А.Yu., та інші
Опубліковано: (2018)

The solution of a return problem of heat conduction in a rod of final length by a method of optimum estimation with usage of a Kalman filter
за авторством: Ju. O. Bakhmutskaja
Опубліковано: (2011)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Features of Formation of Models of the Risk Control on the Part of Client Taking into Account the Likelihood of Implementation of Network Schemes
за авторством: O. M. Kolodiziev, та інші
Опубліковано: (2020)

Influence of the form of atherosclerotic plaques on the likelihood of thrombosis of the internal carotid artery
за авторством: Ju. V. Rodin, та інші
Опубліковано: (2014)

On optimization of numerical differentiation methods for bivariate functions
за авторством: S. H. Solodkyy̆, та інші
Опубліковано: (2022)

Model reference adaptive backstepping control of double star induction machine with extended Kalman sensorless control
за авторством: Chaabane, H., та інші
Опубліковано: (2022)

Application of non-canonical hypercomplex numerical systems to optimize total parametric sensitivity of reversible digital filters
за авторством: Kalinovsky, Ya. O., та інші
Опубліковано: (2014)

Quality estimation the of maximum-likelihood algorithm to the task of space distribution of elements by PIXE
за авторством: Kovalchuk, I.K., та інші
Опубліковано: (2008)

Optimization of T-shaped magnetic separator filtering abilities
за авторством: Aksyonov, D.S.
Опубліковано: (2012)

Geometric filters for protein–ligand complexes based on phenomenological molecular models
за авторством: Sudakov, O.O., та інші
Опубліковано: (2013)

Geometric filters for protein–ligand complexes based on phenomenological molecular models
за авторством: O. O. Sudakov, та інші
Опубліковано: (2013)

Optimal Numerical Integration
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2020)

Using of numerical modeling for verification of the functional hypothesis
за авторством: Sokolovsky, A.I., та інші
Опубліковано: (2007)

Optimization of the plasma electrostatic filter using Taguchi method
за авторством: Zavaleyev, V., та інші
Опубліковано: (2011)

Optimal nonlinear filtering of stochastic processes in rescue radar
за авторством: O. V. Sytnik
Опубліковано: (2021)

Numerical Analysis of Surface-Wave Filters Based on a Whispering-Gallery-Mode Dielectric Resonator and a Slitted Metal Cavity
за авторством: Boriskina, S. V., та інші
Опубліковано: (2013)

Solar shunt active power filter based on optimized direct power control strategy with disturbance rejection principle
за авторством: Boudechiche, G., та інші
Опубліковано: (2024)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2017)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2009)

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2008)

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2009)

Mathematical modeling of the work of a spin filter based on the quantum size effect
за авторством: T. A. Khachaturova, та інші
Опубліковано: (2014)

Ion separation in a plasma mass filter based on the band gap filter principle
за авторством: Ilichova, V.O.
Опубліковано: (2019)

Costs of Enterprise: Opportunities of Management and Optimization Based on Functional Modeling and Prospects of Business Processes
за авторством: O. V. Latysheva, та інші
Опубліковано: (2019)

Parallel Genetic Algorithm in the Optimization Problem of Filter Parameters Based on Coaxial Waveguide with the System of Slots in a Hollow Inner Conductor
за авторством: Kaliberda, M. E., та інші
Опубліковано: (2013)