An isonormal process associated with a Brownian motion
Збережено в:
Дата: | 2022 |
---|---|
Автори: | A. A. Dorohovtsev, I. I. Nishchenko |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2022
|
Назва видання: | Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001376805 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Quantum stochastic processes: boson and fermion Brownian motion
за авторством: Kobryn, A.E., та інші
Опубліковано: (2003) -
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007) -
From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018) -
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)