On the continuous dependence of non-bankruptcy probability on payment distribution function in the classical risk model
Збережено в:
Дата: | 2018 |
---|---|
Автори: | V. O. Boldyreva, G. M. Shevchenko |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2018
|
Назва видання: | Cybernetics and Systems Analysis |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000846640 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
The asymptotic behavior of the probability of bankruptcy for large payments
за авторством: Ya. Bilynskyi, та інші
Опубліковано: (2016) -
Determining the Probability of Bankruptcy of Production Enterprise
за авторством: A. M. Savchenko, та інші
Опубліковано: (2020) -
The Monitoring of Financial Insolvency and Probability of Bankruptcy
за авторством: L. O. Petyk, та інші
Опубліковано: (2022) -
Formation of Logit-Model for Predicting the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises
за авторством: S. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2023) -
Features of Modeling the Probability of Bankruptcy Using Discriminant Models with Application in Economic Forensics
за авторством: I. V. Hubanova
Опубліковано: (2021)