Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
Збережено в:
| Дата: | 2022 |
|---|---|
| Автори: | S. Ibrahim, M. Laham |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2022
|
| Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378978 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022) -
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007) -
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008) -
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)