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Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2022
Hauptverfasser:	S. Ibrahim, M. Laham
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2022
Schriftenreihe:	Mathematical Modeling and Computing
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378978
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