Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
Gespeichert in:
| Datum: | 2022 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | S. Ibrahim, M. Laham |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schriftenreihe: | Mathematical Modeling and Computing |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378978 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
-
Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
von: A. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
von: Bender, C., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015)