Зображення обкладинки

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2022
Автори:	S. Ibrahim, M. Laham
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2022
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378978
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

The valuation of knock-out power calls under Black–Scholes framework
за авторством: A. S. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

From Brownian motion to power of fluctuations
за авторством: Berche, B., та інші
Опубліковано: (2012)

Legal aspects of extradition on the basis of a European arrest warrant
за авторством: A. S. Nersesian
Опубліковано: (2017)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)

Quantum stochastic processes: boson and fermion Brownian motion
за авторством: Kobryn, A.E., та інші
Опубліковано: (2003)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
за авторством: Blazhyevskyi, L.F., та інші
Опубліковано: (2011)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P.
Опубліковано: (2005)

Particle diffusion in a wave with randomly jumping phase
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2015)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps
за авторством: D. Gusak, та інші
Опубліковано: (2012)

Towards the phenomenology of calling: about the meaning of call
за авторством: Ye. I. Muliarchuk
Опубліковано: (2019)

The phenomenon of call: voices and silence in the experience of calling
за авторством: Ye. Muliarchuk
Опубліковано: (2019)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
за авторством: R. V. Shevchuk
Опубліковано: (2011)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)