Hedging of the European option with nonsmooth payment function
Gespeichert in:
| Datum: | 2018 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | O. A. Glonti, O. G. Purtukhija |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2018
|
| Schriftenreihe: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000880032 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Hedging of the European option with nonsmooth payment function
von: Glonti, O. A., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Glonti, O. A., et al.
Veröffentlicht: (2018)
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
von: Svishchuk, A.V.
Veröffentlicht: (1995)
von: Svishchuk, A.V.
Veröffentlicht: (1995)
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
von: Svishchuk, A. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Svishchuk, A. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
On reselling of European option
von: Kukush, A.G., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Kukush, A.G., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Conditions of equilibrium for European option
von: I. B. Kotsiuba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. B. Kotsiuba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Conditions of equilibrium for European option
von: Kotsiuba, I.B., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Kotsiuba, I.B., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’
von: Бойко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Бойко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Asymptotics of a parabolic problem with a nonsmooth angular function of the boundary layer
von: Omuraliev, Asan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Omuraliev, Asan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Modification of the family three-point iterative method for refinement of simple roots of monotonic nonsmooth function
von: G. A. Sheludko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: G. A. Sheludko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Hedging Financial Risks in the Economic Practices of Small Business: Current Imperatives
von: H. M. Kolomiiets, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: H. M. Kolomiiets, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
von: O. V. Piskun
Veröffentlicht: (2015)
von: O. V. Piskun
Veröffentlicht: (2015)
Payment Systems in Ukraine and Risks of their Functioning
von: N. V. Trusova, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: N. V. Trusova, et al.
Veröffentlicht: (2021)
A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2020)
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2020)
A stochastic smoothing method for nonsmooth global optimization
von: Norkin, V.I.
Veröffentlicht: (2020)
von: Norkin, V.I.
Veröffentlicht: (2020)
Modification of the family three-point iterative method for refinement of simple roots of monotonic nonsmooth function
von: Шелудько, Г. А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Шелудько, Г. А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Modification of the family three-point iterative method for refinement of simple roots of monotonic nonsmooth function
von: Шелудько, Г. А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Шелудько, Г. А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
von: Yu. L. Hrinchenko
Veröffentlicht: (2012)
von: Yu. L. Hrinchenko
Veröffentlicht: (2012)
International Experience in the Development of the Payment Card Market and Problems with Functioning of Payment Cards in Ukraine
von: Ye. Volokhata
Veröffentlicht: (2022)
von: Ye. Volokhata
Veröffentlicht: (2022)
Hedging instruments in price risks management (on the example of Ukraine’s agricultural and energy markets)
von: M. V. Dykha, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: M. V. Dykha, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
von: Pupashenko, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Pupashenko, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic generalized gradient methods for training nonconvex nonsmooth neural networks
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2021)
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2021)
Increasing convergence rate of "Progressive Hedging" decomposition algorithm
von: V. V. Bojko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. V. Bojko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Problems of Ukraine in mass cashless payments using payment cards
von: O. B. Chernyshova
Veröffentlicht: (2013)
von: O. B. Chernyshova
Veröffentlicht: (2013)
"Optional" functions of a library
von: B. Stepanyshyn
Veröffentlicht: (1996)
von: B. Stepanyshyn
Veröffentlicht: (1996)
Comparative Analysis of Going near Estimation of Efficiency of Functioning of Payment Systems
von: G. A. Shavkun
Veröffentlicht: (2015)
von: G. A. Shavkun
Veröffentlicht: (2015)
An improved Levenberg–Marquardt method for nonsmooth equations with application to multi-stream heat exchangers
von: Moudden M. El, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Moudden M. El, et al.
Veröffentlicht: (2022)
On an Approach to Smoothing the Nonsmoothness of Solutions of Boundary Value Problems Using Numerical Quasiconformal Mapping Methods
von: M. V. Boichura, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. V. Boichura, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Impact of the macro-environment on functioning of the market of bank payment cards in Ukraine
von: R. O. Kapralov
Veröffentlicht: (2013)
von: R. O. Kapralov
Veröffentlicht: (2013)
On the options of Ukraine’s nuclear fuel cycle
von: Krasnorutskyy, V.S., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Krasnorutskyy, V.S., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
Rule of law: options of terminology
von: V. E. Chirkin
Veröffentlicht: (2016)
von: V. E. Chirkin
Veröffentlicht: (2016)
On the continuous dependence of non-bankruptcy probability on payment distribution function in the classical risk model
von: V. O. Boldyreva, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. O. Boldyreva, et al.
Veröffentlicht: (2018)
The Choice of an Attractive Investment Option the Environmental Project
von: I. O. Aleksandrov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. O. Aleksandrov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Benefits of automated payments in trade
von: I. O. Burak
Veröffentlicht: (2015)
von: I. O. Burak
Veröffentlicht: (2015)
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Effect of optionality on the efficiency of justice in civil cases
von: S. O. Koroied
Veröffentlicht: (2013)
von: S. O. Koroied
Veröffentlicht: (2013)
Substantiation of the backpropagation technique via the Hamilton—Pontryagin formalism for training nonconvex nonsmooth neural networks
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2019)
Substantiation of the backpropagation technique via the Hamilton—Pontryagin formalism for training nonconvex nonsmooth neural networks
von: Norkin, V.I.
Veröffentlicht: (2019)
von: Norkin, V.I.
Veröffentlicht: (2019)
Ähnliche Einträge
-
Hedging of the European option with nonsmooth payment function
von: Glonti, O. A., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
von: Svishchuk, A.V.
Veröffentlicht: (1995) -
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
von: Svishchuk, A. V., et al.
Veröffentlicht: (1995) -
On reselling of European option
von: Kukush, A.G., et al.
Veröffentlicht: (2006)