Hedging of the European option with nonsmooth payment function
Збережено в:
| Дата: | 2018 |
|---|---|
| Автори: | O. A. Glonti, O. G. Purtukhija |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2018
|
| Назва видання: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000880032 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019) -
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995) -
On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006) -
Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014) -
Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)