Zabolotskyy, T., Vitlinskyy, V., & Shvets, V. (2018). Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: Methodology and empirical study.
Чикаго стиль цитування (17-те видання)Zabolotskyy, T., V. Vitlinskyy, та V. Shvets. Optimality of the Minimum VaR Portfolio Using CVaR as a Risk Proxy in the Context of Transition to Basel III: Methodology and Empirical Study. 2018.
Стиль цитування MLA (8-ме видання)Zabolotskyy, T., et al. Optimality of the Minimum VaR Portfolio Using CVaR as a Risk Proxy in the Context of Transition to Basel III: Methodology and Empirical Study. 2018.
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.