The formation of the investment portfolio on the basis of the "Quasi-Sharp" model
Збережено в:
Дата: | 2017 |
---|---|
Автор: | O. M. Vaskiv |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2017
|
Назва видання: | Economy, Management, Innovation. Series : Economic Sciences |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000749696 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2017) -
Modeling the Optimal Investment Portfolio for a Non-State Pension Fund
за авторством: O. I. Reshetniak
Опубліковано: (2016) -
Dynamics of quasi-particles in graphene with impurities and sharp edges from the kp-method standpoint
за авторством: A. M. Kadigrobov
Опубліковано: (2021) -
Assessment of Quality of the Loan-investment Portfolio of Ukrainian Banks
за авторством: V. O. Kharchenko
Опубліковано: (2014) -
Modeling portfolio risk when making decisions on the basis of pairwise comparisons of alternatives
за авторством: Yu. D. Stefanyshyna-Havryliuk, та інші
Опубліковано: (2015)