Stochastic differential equation in a random environment

Stochastic differential equation in a random environment

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2017
Автори:	Ja. Makhno, S. A. Melnik
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2017
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000874992
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

The existence almost certainly strong solution of nonlinear stochastic functional differential equations with random perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

The limit stochastic equation changes type
за авторством: Makhno, S.Ya.
Опубліковано: (2005)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness
за авторством: Iovane, G., та інші
Опубліковано: (2013)

On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness
за авторством: G. Iovane, та інші
Опубліковано: (2013)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space
за авторством: Gawarecki, L., та інші
Опубліковано: (2008)

The decomposition of a solution of the quasilinear stochastic parabolic equation with weak source
за авторством: Melnik, S.
Опубліковано: (2007)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On N-th order nonlinear ordinary random differential equations
за авторством: Dhage, B.C.
Опубліковано: (2010)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Random walks in random environment with Markov dependence on time
за авторством: Boldrighini, C., та інші
Опубліковано: (2008)

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2008)

Existence and attractivity results for nonlinear first order random differential equations
за авторством: Dhage, B.C.
Опубліковано: (2011)

Collective expert evaluation in a random environment
за авторством: Ya. I. Yeleiko, та інші
Опубліковано: (2014)

Modeling random diffusion mass flow in a two-phase strip with a stochastically disposed sublayer of random thickness
за авторством: A. Davydok, та інші
Опубліковано: (2015)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic refinement systems and nonseparable random geometric structures
за авторством: Virchenko, Yu.P., та інші
Опубліковано: (2001)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (2004)

On the necessary and sufficient conditions of the stability in the mean square of the strong solutions of linear stochastic differential-difference partial derivative equations subject to external perturbations of the type of random variable
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)