Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
Збережено в:
Дата: | 2017 |
---|---|
Автори: | S. M. Nor, S. M.N. Islam |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2017
|
Назва видання: | Economic annals-XXI |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000890599 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
The formation of the investment portfolio on the basis of the "Quasi-Sharp" model
за авторством: O. M. Vaskiv
Опубліковано: (2017) -
Optimal portfolios vis-а-vis corporate governance ratings: some UK evidence
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2018) -
The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021) -
A new geometrical method for portfolio optimization
за авторством: F. Butin
Опубліковано: (2021) -
About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017)