Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | S. M. Nor, S. M.N. Islam |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2017
|
| Назва видання: | Economic annals-XXI |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000890599 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
The formation of the investment portfolio on the basis of the "Quasi-Sharp" model
за авторством: O. M. Vaskiv
Опубліковано: (2017) -
Optimal portfolios vis-а-vis corporate governance ratings: some UK evidence
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2018) -
The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021) -
Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
за авторством: O. A. Galkina
Опубліковано: (2016) -
About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017)