About two-criteria optimization of the stock portfolio
Збережено в:
Дата: | 2017 |
---|---|
Автори: | F. H. Harashchenko, V. R. Kulian, O. O. Yunkova |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2017
|
Назва видання: | System researches & information technologies |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001079278 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозиторії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky as-sets
за авторством: F. G. Garashchenko, та інші
Опубліковано: (2018) -
Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015) -
Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
за авторством: Z. Matsuk, та інші
Опубліковано: (2016) -
The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021) -
A new geometrical method for portfolio optimization
за авторством: F. Butin
Опубліковано: (2021)