On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
Збережено в:
Дата: | 2016 |
---|---|
Автори: | E. N. Derieva, S. P. Shpiga |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2016
|
Назва видання: | Cybernetics and Systems Analysis |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000502515 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007) -
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008) -
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023) -
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007) -
Theoretical problem of stability of brownian disperse systems
за авторством: N. A. Mishchuk
Опубліковано: (2011)