Зображення обкладинки

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	E. N. Derieva, S. P. Shpiga
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Cybernetics and Systems Analysis
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000502515
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
за авторством: Il'chenko, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Theoretical problem of stability of brownian disperse systems
за авторством: N. A. Mishchuk
Опубліковано: (2011)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Identification of nonlinear systems with additive external action
за авторством: V. G. Gorodetskij
Опубліковано: (2018)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2020)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

Invasion active introductives as a source of possible addition to adventive fraction of flora
за авторством: V. V. Kucherevskyi, та інші
Опубліковано: (2011)

Time-dependent source identification problem for a fractional Schrödinger equation with the Riemann–Liouville derivative
за авторством: R. Ashurov, та інші
Опубліковано: (2023)

Time-dependent source identification problem for a fractional Schrödinger equation with the Riemann–Liouville derivative
за авторством: Ashurov, Ravshan, та інші
Опубліковано: (2023)

Inertial reciprocating brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2014)

Sawtooth potential model in the theory of a brownian motors
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2015)

Sine-gordon transformations in nonequilibrium systems of Brownian particles
за авторством: Skrypnik, V.I.
Опубліковано: (1997)

Sine-gordon transformations in nonequilibrium systems of Brownian particles
за авторством: Skrypnik, W. I., та інші
Опубліковано: (1997)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
за авторством: A. Pilipenko
Опубліковано: (2011)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Piecewise-linear approximation of the potential relief of a brownian motors
за авторством: T. E. Korochkova
Опубліковано: (2017)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

Identification of protein fractions of milk cows casein complex
за авторством: A. V. Iukalo
Опубліковано: (2015)

Molecular rotor as a high-temperature Brownian motor
за авторством: Ye. Tsomyk, та інші
Опубліковано: (2016)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)

One-sided broadening of frequency dependence of the velocity of a Brownian motor
за авторством: N. G. Shkoda, та інші
Опубліковано: (2019)

Identification of Parameters of One Fractional Model of Soluble Substances Migration
за авторством: V. A. Bohaienko, та інші
Опубліковано: (2019)

Space-time symmetry of brownian motors controlled by a dichotomous process
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)