Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
Збережено в:
Дата: | 2016 |
---|---|
Автор: | O. A. Galkina |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2016
|
Назва видання: | Cybernetics and Systems Analysis |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000582973 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Multistage approach to solving the optimization packing problem for concave polyhedra
за авторством: Yu. H. Stoian, та інші
Опубліковано: (2020) -
On Polyhedral Coherent Risk Measures and Portfolio Optimization Problems
за авторством: V. S. Kyryliuk
Опубліковано: (2022) -
The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021) -
Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky as-sets
за авторством: F. G. Garashchenko, та інші
Опубліковано: (2018) -
Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
за авторством: Zaychenko, Y., та інші
Опубліковано: (2016)