Зображення обкладинки

Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	O. A. Galkina
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Cybernetics and Systems Analysis
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000582973
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Multistage approach to solving the optimization packing problem for concave polyhedra
за авторством: Yu. H. Stoian, та інші
Опубліковано: (2020)

On Polyhedral Coherent Risk Measures and Portfolio Optimization Problems
за авторством: V. S. Kyryliuk
Опубліковано: (2022)

The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021)

Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky as-sets
за авторством: F. G. Garashchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
за авторством: Zaychenko, Y., та інші
Опубліковано: (2016)

Problem of fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
за авторством: Y. Zaychenko, та інші
Опубліковано: (2016)

A new geometrical method for portfolio optimization
за авторством: F. Butin
Опубліковано: (2021)

Library professiology in a system of multistage vocational training and the process of its standardization
за авторством: A. Chachko
Опубліковано: (1997)

Improvement of sensor response reproducibility and multistage recognition approach for samples with dominant components
за авторством: Kruglenko, I.V.
Опубліковано: (2008)

Determination of the optimal order portfolio from the many of possible
за авторством: M. V. Dykha, та інші
Опубліковано: (2021)

New Approach in Mathematical Modeling the Spectral Characteristics of Waveguide with Periodic Multistage Lamellar Gratings
за авторством: Gandel, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2013)

Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2017)

Modeling of deterministic and stochastic combinatorial optimization problems
за авторством: O. O. Yemets, та інші
Опубліковано: (2016)

Modeling the Optimal Investment Portfolio for a Non-State Pension Fund
за авторством: O. I. Reshetniak
Опубліковано: (2016)

Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, Ch.A., та інші
Опубліковано: (2007)

Optimization of Commodities Portfolio as a Factor in Increasing the Economic Efficiency of Production Enterprise
за авторством: V. A. Verba, та інші
Опубліковано: (2014)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, C.
Опубліковано: (2007)

Determining an Optimal Structure of a Portfolio Containing Assets of Mature and Emerging Markets
за авторством: N. L. Chernova, та інші
Опубліковано: (2020)

The Formation of Modern Portfolio Theories: the Main Problems and Tendencies of Development
за авторством: M. A. Kaftia
Опубліковано: (2019)

Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
за авторством: Z. Matsuk, та інші
Опубліковано: (2016)

Optimal portfolios vis-а-vis corporate governance ratings: some UK evidence
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2018)

Solving linear unconditional problems of combinatorial optimization on arrangements under stochastic uncertainty
за авторством: O. A. Emets, та інші
Опубліковано: (2016)

Analyzing the Credit Portfolio of Commercial Bank
за авторством: O. M. Kruk
Опубліковано: (2018)

Formation of Optimal Commercial Bank Loan Portfolio, Taking into Account the Share of Loans to Enterprises of the Agrarian Sector
за авторством: Yu. A. Babych
Опубліковано: (2014)

Stochastic optimization models of actuarial mathematics
за авторством: Ju. M. Ermolev, та інші
Опубліковано: (2020)

Analysis of the concepts of portfolio management orders IT-enterprise
за авторством: Yu. Ivchenkova, та інші
Опубліковано: (2018)

Theories of portfolio allocation in coalition government
за авторством: V. P. Myronenko
Опубліковано: (2016)

Investigation of ant colony optimization with Levy flight technique for a class of stochastic combinatorial optimization problem
за авторством: El Asri, та інші
Опубліковано: (2023)

On the stochastic optimal control of a descriptor system
за авторством: L. A. Vlasenko, та інші
Опубліковано: (2020)

A software complex for solving the multi-criteria optimization problem with stochastic constraints
за авторством: L. M. Bogdanova, та інші
Опубліковано: (2018)

The Portfolio-Based Approach in the Enterprise Potential Strategy
за авторством: A. L. Sabadyreva
Опубліковано: (2015)

Modern stochastic quasi-gradient optimization algorithms
за авторством: V. I. Norkin, та інші
Опубліковано: (2024)

Optimization of Nonlinear Systems of Stochastic Difference Equations
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (2002)

Optimal control over nonlinear stochastic systems
за авторством: Trigub, M. V., та інші
Опубліковано: (1999)

New Tools of Portfolio Analysis: Matrix of Appeal
за авторством: M. G. Lazareva
Опубліковано: (2014)

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1998)

Structural and stochastic properties of the lexicographic search algorithm for solution of a discrete optimization problem
за авторством: S. V. Chupov
Опубліковано: (2016)

Optimal nonlinear filtering of stochastic processes in rescue radar
за авторством: O. V. Sytnik
Опубліковано: (2021)