Зображення обкладинки

Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	Z. Matsuk, F. Deari, V. Lakshina
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Economic annals-XXI
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000689697
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
за авторством: M. Benmoumen
Опубліковано: (2022)

Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015)

Optimal portfolios vis-а-vis corporate governance ratings: some UK evidence
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2018)

Global Diversification of the Securities Portfolio Using the Exchange-traded Funds
за авторством: Yu. Khokhlov
Опубліковано: (2014)

On the computational estimation of high order GARCH model
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Insider information in the stock market: speculative effect
за авторством: Z. Matsuk
Опубліковано: (2015)

On GARCH(p,q) convergence
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2007)

Determination of the optimal order portfolio from the many of possible
за авторством: M. V. Dykha, та інші
Опубліковано: (2021)

Diagnosing the Competitiveness of Ukrainian Stock Exchanges
за авторством: Ye. Yu. Hnatchenko, та інші
Опубліковано: (2023)

Про збіжність GARCH(p,q)
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2018)

The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021)

Modeling the Optimal Investment Portfolio for a Non-State Pension Fund
за авторством: O. I. Reshetniak
Опубліковано: (2016)

Barbell strategy with bond portfolios: theory review and empirical study with government bond portfolios of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank in 2018
за авторством: D. H. Linh, та інші
Опубліковано: (2018)

Research of Ukrainian Reading Science is Going on...
за авторством: A. Chachko
Опубліковано: (2006)

A new geometrical method for portfolio optimization
за авторством: F. Butin
Опубліковано: (2021)

Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
за авторством: O. A. Galkina
Опубліковано: (2016)

Peculiarities and Dynamics of Stock Exchange Development in Ukraine
за авторством: K. S. Kalynets
Опубліковано: (2008)

Stock Exchange Capitalization in Ukraine: Peculiarities and Problems
за авторством: M. A. Kozoriz, та інші
Опубліковано: (2008)

We together go on recconaissance
за авторством: A. I. Melnikov
Опубліковано: (2014)

On Polyhedral Coherent Risk Measures and Portfolio Optimization Problems
за авторством: V. S. Kyryliuk
Опубліковано: (2022)

The modern going is near the construction of structural model of image of region
за авторством: I. Panteleichuk
Опубліковано: (2009)

Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&amp;P 500
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Analysis of World Experience of Organization of Stock Exchange in the Context of Possibilities of its Use in Ukraine
за авторством: K. S. Kalynets
Опубліковано: (2009)

Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2017)

Organization of Trade in Derivatives at Stock Exchanges of Ukraine and the World
за авторством: V. V. Zeldis
Опубліковано: (2015)

Comparison of temperature dependences of electrical conductivity of composite rGO-SWNT film with rGO and SWNT films
за авторством: N. V. Kurnosov, та інші
Опубліковано: (2020)

Evidences of Multicomponent Structure of the Migratory Stock and Morphological Distinctions of Shads from the Genus Alosa (Clupeaformes, Alosiinae) of the Sea of Azov
за авторством: S. V. Mezhzherin, та інші
Опубліковано: (2013)

Evidences of Multicomponent Structure of the Migratory Stock and Morphological Distinctions of Shads from the Genus Alosa (Clupeaformes, Alosiinae) of the Sea of Azov
за авторством: Mezhzherin, S.V., та інші
Опубліковано: (2013)

Programmed cell death and apoptosis — where it came from and where it is going: From Elie Metchnikoff to the control of caspases
за авторством: Maghsoudi, N., та інші
Опубліковано: (2012)

The effects of world crude oil price on the real effective exchange rate: empirical evidences from Vietnam
за авторством: T. C. Anh, та інші
Опубліковано: (2019)

Causal Relationship between the Stock Market and Exchange Rate in Ukraine
за авторством: I. I. Blahun
Опубліковано: (2019)

Current state and prospects for development of stock exchange in globalization conditions
за авторством: O. Nikoliuk, та інші
Опубліковано: (2019)

Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky as-sets
за авторством: F. G. Garashchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
за авторством: Zaychenko, Y., та інші
Опубліковано: (2016)

Problem of fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
за авторством: Y. Zaychenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Scientific going near forming of 3D-Model of description of investment projects
за авторством: R. M. Strielnikov
Опубліковано: (2017)

The Influence of Stock Exchange Transactions on the Volume of Capital Investments in Real Sectors of the Ukrainian Economy
за авторством: R. N. Strelnikov
Опубліковано: (2017)

Conceptual Model of Pipeline Organization of the Project Portfolio Management
за авторством: Ju. N. Teslja, та інші
Опубліковано: (2015)

Cascade neo-fuzzy neural network in the forecasting problem at stock exchange
за авторством: Ju. P. Zajchenko, та інші
Опубліковано: (2017)