Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
Збережено в:
Дата: | 2016 |
---|---|
Автори: | Z. Matsuk, F. Deari, V. Lakshina |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2016
|
Назва видання: | Economic annals-XXI |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000689697 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017) -
Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
за авторством: M. Benmoumen
Опубліковано: (2022) -
Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015) -
Optimal portfolios vis-а-vis corporate governance ratings: some UK evidence
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2018) -
Global Diversification of the Securities Portfolio Using the Exchange-traded Funds
за авторством: Yu. Khokhlov
Опубліковано: (2014)