Зображення обкладинки

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	A. V. Ivanov, I. V. Orlovsky
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725855
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Yu. Savkina
Опубліковано: (2019)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Савкіна, Марта Юріївна
Опубліковано: (2019)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Ellipsoid Method for Linear Regression Parameters Determination
за авторством: V. O. Stovba
Опубліковано: (2020)

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression
за авторством: Ivanenko, D.
Опубліковано: (2007)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Description of the method for constructing linear models based on the analysis of the pair correlations and ranking of regressors
за авторством: H. A. Pidnebesna
Опубліковано: (2018)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic normality of spherical means of nonlinear functionals of Gaussian random fields
за авторством: Deriev, I. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic properties of the norm of the extremum of a sequence of normal random functions
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1998)

Guaranteed estimation of linear algebraic equations parameters in case of nonstationary observation
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic behavior of the extreme values of random variables. Discrete case
за авторством: I. K. Matsak
Опубліковано: (2016)

Asymptotic behavior of the extreme values of random variables. Discrete case
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2016)

On the asymptotic normality of the number of false solutions of a system of nonlinear random Boolean equations
за авторством: Masol, V., та інші
Опубліковано: (2007)

Average quadratic error of the estimate of the first order splines in the model of linear regression
за авторством: Petunina , M. Yu., та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Asymptotically normal estimates of solutions of a system of algebraic equations. I
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1990)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of the norm of extremum values of normal random elements in the space C[0, 1]
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1998)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)