Зображення обкладинки

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	A. V. Ivanov, I. V. Orlovsky
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725855
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Yu. Savkina
Опубліковано: (2019)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Ellipsoid Method for Linear Regression Parameters Determination
за авторством: V. O. Stovba
Опубліковано: (2020)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Description of the method for constructing linear models based on the analysis of the pair correlations and ranking of regressors
за авторством: H. A. Pidnebesna
Опубліковано: (2018)

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression
за авторством: Ivanenko, D.
Опубліковано: (2007)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Guaranteed estimation of linear algebraic equations parameters in case of nonstationary observation
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic behavior of the extreme values of random variables. Discrete case
за авторством: I. K. Matsak
Опубліковано: (2016)

On the asymptotic normality of the number of false solutions of a system of nonlinear random Boolean equations
за авторством: Masol, V., та інші
Опубліковано: (2007)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
за авторством: N. V. Prykhodko, та інші
Опубліковано: (2018)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
за авторством: D. A. Gololobov
Опубліковано: (2018)

Identification of regularized models in the linear regression class
за авторством: V. F. Gubarev, та інші
Опубліковано: (2021)

Multiple linear regression of stock quotes of the Lithuanian enterprises
за авторством: V. Roldugin, та інші
Опубліковано: (2018)

Density-dependent analytical equations of radiation shielding parameters for super alloys by linear regression analysis
за авторством: M. Aygun, та інші
Опубліковано: (2023)

The exponential statistical experiments with persistent linear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2014)

Excitation method in problems of regression of a linear matrix
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotics of normalized control with Markov switchings
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: K. A. Kasymov, та інші
Опубліковано: (2013)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2019)

On correctness of the problems of nonlinear regression in case of monitoring natural and man-made objects
за авторством: V. S. Mostovoj, та інші
Опубліковано: (2012)

On correctness of the problems of nonlinear regression in case of monitoring natural and man-made objects
за авторством: Mostovoy, V. S., та інші
Опубліковано: (2012)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)