Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
Збережено в:
Дата: | 2016 |
---|---|
Автор: | O. O. Synyavska |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2016
|
Назва видання: | Theory of Stochastic Processes |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725861 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007) -
On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020) -
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008) -
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)