Зображення обкладинки

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	O. O. Synyavska
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725861
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The expansion of a Simex estimator in the nonlinear errors-in-variables model with small measurement errors
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

On convergence and estimation of the truncation error of corresponding two-dimensional continued fractions
за авторством: T. M. Antonova, та інші
Опубліковано: (2022)

To Theory of Stability of Motion on Finite Interval
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Interval estimation of distribution parameter by statistical trials of expected value
за авторством: Barannik, V.O.
Опубліковано: (2019)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

Boundary effect in error estimate of the grid method for solving a fractional differential equation
за авторством: V. L. Makarov, та інші
Опубліковано: (2019)

Correction of errors in instruments of measuring electric power parameters
за авторством: O. L. Karasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Rational Choice of the Investment Project Using Interval Estimates of the Initial Parameters
за авторством: O. S. Kotsiuba
Опубліковано: (2016)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

Simex estimator for polynomial errors-in-variables model
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2007)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

On Stabilization of Motion of the Nonlinear System under the Interval Initial Conditions
за авторством: E. A. Babenko, та інші
Опубліковано: (2016)

A pareto optimization problem with interval parameters
за авторством: Yu. Bryla
Опубліковано: (2018)

Design of the software for identification of the interval models of objects with distributed parameters
за авторством: A. V. Veremchuk, та інші
Опубліковано: (2016)

Estimation in short-panel data models with bilinear errors
за авторством: A. Lmakri, та інші
Опубліковано: (2023)

On error bounds for Milne’s formula in conformable fractional operators
за авторством: F. Hezenci, та інші
Опубліковано: (2024)

Sawtooth potential model in the theory of a brownian motors
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2015)

The errors of the capacitive measurer gap in the hydrogenator
за авторством: A. S. Levytskyi, та інші
Опубліковано: (2016)