Зображення обкладинки

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	O. O. Synyavska
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725861
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

The expansion of a Simex estimator in the nonlinear errors-in-variables model with small measurement errors
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

From Brownian motion to power of fluctuations
за авторством: Berche, B., та інші
Опубліковано: (2012)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)

On convergence and estimation of the truncation error of corresponding two-dimensional continued fractions
за авторством: T. M. Antonova, та інші
Опубліковано: (2022)

Correction of errors in instruments of measuring electric power parameters
за авторством: O. L. Karasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)

Quantum stochastic processes: boson and fermion Brownian motion
за авторством: Kobryn, A.E., та інші
Опубліковано: (2003)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

To Theory of Stability of Motion on Finite Interval
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Interval estimation of distribution parameter by statistical trials of expected value
за авторством: Barannik, V.O.
Опубліковано: (2019)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Boundary effect in error estimate of the grid method for solving a fractional differential equation
за авторством: V. L. Makarov, та інші
Опубліковано: (2019)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P.
Опубліковано: (2005)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Rational Choice of the Investment Project Using Interval Estimates of the Initial Parameters
за авторством: O. S. Kotsiuba
Опубліковано: (2016)

Simex estimator for polynomial errors-in-variables model
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2007)

Comparing the efficiency of estimates in concrete errors-in-variables models under unknown nuisance parameters
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2007)