Зображення обкладинки

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	S. J. Dilworth, D. Wright
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725866
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
за авторством: A. Pilipenko
Опубліковано: (2011)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)

Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)

Electronic proofs and economic court
за авторством: A. M. Naichenko
Опубліковано: (2017)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Research evidence as a stage of the process of proof in Civil Proceedings
за авторством: D. V. Shkrebets
Опубліковано: (2017)

Motion of the Earth's centre of mass. Physical principles
за авторством: Kiryan, D.G., та інші
Опубліковано: (2005)

Witness testimony as a means of proof in administrative proceedings
за авторством: Ya. S. Kalmykova
Опубліковано: (2015)

Inertial reciprocating brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2014)

Object of burden of proof in civil proceedings
за авторством: N. B. Fartushok
Опубліковано: (2015)

Another proof for the continuity of the Lipsman mapping
за авторством: A. Messaoud, та інші
Опубліковано: (2020)

The proof-structure of the transcendental deduction of categories
за авторством: Yu. Fedorchenko
Опубліковано: (2015)

Molecular rotor as a high-temperature Brownian motor
за авторством: Ye. Tsomyk, та інші
Опубліковано: (2016)

Sawtooth potential model in the theory of a brownian motors
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2015)

Victory at the Kulikovo Field as a Proof of Russian Victorious Strategy
за авторством: V. S. Haietskyi
Опубліковано: (2011)

Peterson’s Algorithm total correctness proof in IPCL
за авторством: Zhygallo, A.A.
Опубліковано: (2016)

Peterson’s algorithm Total correctness proof in IPCL
за авторством: Zhygallo, A.A.
Опубліковано: (2018)

Legal nature of electronic proofs in the economic court
за авторством: A. M. Naichenko
Опубліковано: (2017)

Brownian particle in non-equilibrium plasma
за авторством: Lev, B.I., та інші
Опубліковано: (2009)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)