Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
Збережено в:
Дата: | 2016 |
---|---|
Автори: | S. Roelly, P. Vallois |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2016
|
Назва видання: | Theory of Stochastic Processes |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725871 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding
за авторством: Roynette, B., та інші
Опубліковано: (2008) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007) -
An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022) -
From Brownian motion to power of fluctuations
за авторством: Berche, B., та інші
Опубліковано: (2012) -
From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)