Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
Gespeichert in:
| Datum: | 2016 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | S. Roelly, P. Vallois |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2016
|
| Schriftenreihe: | Theory of Stochastic Processes |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725871 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
-
Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding
von: Roynette, B., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
von: Bender, C., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
An isonormal process associated with a Brownian motion
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
From Brownian motion to molecular simulations
von: A. Rovenchak, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
From Brownian motion to power of fluctuations
von: Berche, B., et al.
Veröffentlicht: (2012)