Зображення обкладинки

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	I. H. Krykun
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000743682
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

On separable and H-separable polynomials in skew polynomial rings of several variables
за авторством: Ikehata, S.
Опубліковано: (2010)

On separable and \(H\)-separable polynomials in skew polynomial rings of several variables
за авторством: Ikehata, Shuichi
Опубліковано: (2018)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2016)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)

On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)

Krylov-Veretennikov representation for the m-point motion of a discrete-time flow
за авторством: E. V. Glinyanaya
Опубліковано: (2015)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

Skew-Zigzag Algebras
за авторством: Couture, C.
Опубліковано: (2016)

Skew Plücker Relations
за авторством: Aokage, Kazuya, та інші
Опубліковано: (2025)

Refractometry of water–ethanol solutions near their contraction point
за авторством: L. A. Bulavin, та інші
Опубліковано: (2015)

Refractometry of water–ethanol solutions near their contraction point
за авторством: L. A. Bulavin, та інші
Опубліковано: (2015)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)