Зображення обкладинки

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	I. H. Krykun
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000743682
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
за авторством: A. V. Rudenko
Опубліковано: (2014)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

On separable and \(H\)-separable polynomials in skew polynomial rings of several variables
за авторством: Ikehata, Shuichi
Опубліковано: (2018)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2016)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Skew-Zigzag Algebras
за авторством: Couture, C.
Опубліковано: (2016)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Krylov-Veretennikov representation for the m-point motion of a discrete-time flow
за авторством: E. V. Glinyanaya
Опубліковано: (2015)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

On partial skew Armendariz rings
за авторством: Cortes, Wagner
Опубліковано: (2018)

Skewed-Gentle Algebras are Nodal
за авторством: V. V. Zembik
Опубліковано: (2015)

Weak α-skew Armendariz ideals
за авторством: Nikmehr, M.J., та інші
Опубліковано: (2012)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

One-sided broadening of frequency dependence of the velocity of a Brownian motor
за авторством: N. G. Shkoda, та інші
Опубліковано: (2019)

Skew PBW extensions over symmetric rings
за авторством: Reyes, A., та інші
Опубліковано: (2021)

Refractometry of water–ethanol solutions near their contraction point
за авторством: L. A. Bulavin, та інші
Опубліковано: (2015)

Refractometry of water–ethanol solutions near their contraction point
за авторством: L. A. Bulavin, та інші
Опубліковано: (2015)

Generalized Semicommutative and Skew Armendariz Ideals
за авторством: M. J. Nikmehr
Опубліковано: (2014)

Nonlinear skew commuting maps on *-rings
за авторством: L. Kong, та інші
Опубліковано: (2022)

Universal property of skew PBW extensions
за авторством: J. P. Acosta, та інші
Опубліковано: (2015)

Space-time symmetry of brownian motors controlled by a dichotomous process
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Necessary and sufficient condition for the existence of the one-point time on an oriented set
за авторством: Ya. I. Hrushka
Опубліковано: (2019)

Fixed-point theorems for integral-type contractions on partial metric spaces
за авторством: F. Sabetghadam, та інші
Опубліковано: (2016)

Common fixed-point theorems for nonlinear weakly contractive mappings
за авторством: Chandok, S., та інші
Опубліковано: (2014)

Common Fixed-Point Theorems for Nonlinear Weakly Contractive Mappings
за авторством: S. Chandok, та інші
Опубліковано: (2014)

Single Complex Character and Motion of the Universe
за авторством: T. I. Kireeva
Опубліковано: (2014)