Зображення обкладинки

On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	Ye. V. Karnaukh
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Journal
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000785143
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2016)

Distribution of some functionals for a Levy process with matrix-exponential jumps of the same sign
за авторством: Ie. V. Karnaukh
Опубліковано: (2014)

The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps
за авторством: D. Gusak, та інші
Опубліковано: (2012)

The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Levy processes
за авторством: Smorodina, N.V.
Опубліковано: (2008)

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2005)

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2005)

Riquier problem for a nonlinear equation resolved with respect to the iterated Levi Laplacian
за авторством: Feller, M. N., та інші
Опубліковано: (1998)

Boundary-value problems for a nonlinear parabolic equation with Lévy Laplacian resolved with respect to the derivative
за авторством: Kovtun, I. I., та інші
Опубліковано: (2010)

The Jacobi Field of a Lévy Process
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (2003)

Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn
за авторством: V. Knopova
Опубліковано: (2011)

Two-boundary problems for a Poisson process with exponentially distributed component
за авторством: Kadankov, V. F., та інші
Опубліковано: (2006)

Convergence of an impulsive storage process with jump switchings
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Exponential Estimate for the Fundamental Matrix of a Linear Impulsive System
за авторством: Petryshyn, R. I., та інші
Опубліковано: (2001)

Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu.S.
Опубліковано: (1995)

Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach
за авторством: Vengerovsky, V.
Опубліковано: (2016)

Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach
за авторством: V. Vengerovsky
Опубліковано: (2016)

Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

Analysis of experimental statistics of intervals. Verification of interval distribution exponentiality
за авторством: O. A. Kuchmahra, та інші
Опубліковано: (2017)

The Narrative of Mystic in the Prose by Marc Levy
за авторством: L. V. Matsevko-Bekerska
Опубліковано: (2011)

Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)

Generalized Kramers’ problem for Lévy particle
за авторством: Sliusarenko, A.Yu., та інші
Опубліковано: (2007)

On the distribution of the time of the first exit from an interval and the value of a jump over the boundary for processes with independent increments and random walks
за авторством: Kadankov, V. F., та інші
Опубліковано: (2005)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: P. P. Chernega
Опубліковано: (2015)

Levi-Civita's Theorem for Noncommutative Tori
за авторством: Rosenberg, J.
Опубліковано: (2013)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: Chernega, P. P., та інші
Опубліковано: (2015)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
за авторством: R. V. Shevchuk
Опубліковано: (2011)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

On the Levy-Baxter theorems for shot-noise fields. II
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1999)

On the Levy-Baxter theorems for shot-noise fields. III
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1999)

On the Levy-Baxter theorems for shot-noise fields. I
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1998)

Сumulant Description of Arbitrarily Truncated Levy Flight
за авторством: Vinogradov, D. V.
Опубліковано: (2012)

Strategies of group approach in the method of resolving functions for quasilinear conflict-controlled processes
за авторством: I. S. Rappoport
Опубліковано: (2019)

Model of queuing system with jump priorities
за авторством: A. Z. Melikov, та інші
Опубліковано: (2015)

Determination of jumps in terms of linear operators
за авторством: Sh. Zviadadze
Опубліковано: (2015)

Determination of jumps in terms of linear operators
за авторством: Zviadadze, Sh.
Опубліковано: (2015)

Determination of jumps in terms of linear operators
за авторством: Zviadadze, Sh., та інші
Опубліковано: (2015)