Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
Збережено в:
Дата: | 2015 |
---|---|
Автор: | O. V. Piskun |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2015
|
Назва видання: | Socio-economic problems of the modern period of Ukraine |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000453949 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995) -
About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017) -
The Portfolio-Based Approach in the Enterprise Potential Strategy
за авторством: A. L. Sabadyreva
Опубліковано: (2015) -
Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
за авторством: Z. Matsuk, та інші
Опубліковано: (2016) -
Barbell strategy with bond portfolios: theory review and empirical study with government bond portfolios of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank in 2018
за авторством: D. H. Linh, та інші
Опубліковано: (2018)