Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
Gespeichert in:
| Datum: | 2015 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | E. N. Derieva, A. P. Knopov |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2015
|
| Schriftenreihe: | Teoriia optymalnykh rishen |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475023 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023)
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2013)
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014)
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014)
Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
von: A. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: A. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)
About the method of solution an option price equation in the Heston model
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Particle diffusion in a wave with randomly jumping phase
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
von: P. P. Horun
Veröffentlicht: (2014)
von: P. P. Horun
Veröffentlicht: (2014)
Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
von: R. V. Shevchuk
Veröffentlicht: (2011)
von: R. V. Shevchuk
Veröffentlicht: (2011)
Мagnetized particle diffusion in a random electric field with jumping phase
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2018)
The influence of sampling options on accuracy of numerical solution of the three-dimensional problem of hydrogen diffusion
von: O. V. Hembara, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. V. Hembara, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect
von: S. V. Melnikov
Veröffentlicht: (2015)
von: S. V. Melnikov
Veröffentlicht: (2015)
Economic content of foreign trade prices and the mechanism of their formation
von: I. V. Anhelko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: I. V. Anhelko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Rule of law: options of terminology
von: V. E. Chirkin
Veröffentlicht: (2016)
von: V. E. Chirkin
Veröffentlicht: (2016)
Forming factors of wheat price trends in the world exchanges and Hkrainian spot market
von: L. L. Pankratova
Veröffentlicht: (2017)
von: L. L. Pankratova
Veröffentlicht: (2017)
Model of queuing system with jump priorities
von: A. Z. Melikov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. Z. Melikov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Combined diffusion method of joining bimetallic elements of heat exchange system
von: Ju. A. Khokhlova, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. A. Khokhlova, et al.
Veröffentlicht: (2012)
On the jumps of volume, enthalpy and entropy at the melting point, the thermal conductivity and thermal diffusivity for f.c.c. Au: the temperature- and pressure-dependences
von: N. Q. Hoc, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: N. Q. Hoc, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Spot Markets Indices as Benchmarks of Formation of Future Price Trends in the Power Exchanges of Eastern Europe
von: N. I. Polikevych
Veröffentlicht: (2016)
von: N. I. Polikevych
Veröffentlicht: (2016)
Determination of jumps in terms of linear operators
von: Sh. Zviadadze
Veröffentlicht: (2015)
von: Sh. Zviadadze
Veröffentlicht: (2015)
Non-ferrous metal prices forecast on the London metal exchange using a neural network
von: A. S. Ivlev
Veröffentlicht: (2022)
von: A. S. Ivlev
Veröffentlicht: (2022)
Conditions of equilibrium for European option
von: I. B. Kotsiuba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. B. Kotsiuba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Study of functioning of heat exchanger in soils with different thermal diffusivity
von: O. S. Koviazin
Veröffentlicht: (2018)
von: O. S. Koviazin
Veröffentlicht: (2018)
Study of functioning of heat exchanger in soils with different thermal diffusivity
von: Kovyazin, О. S.
Veröffentlicht: (2018)
von: Kovyazin, О. S.
Veröffentlicht: (2018)
Peculiarities of Bills of Exchange Usage in the Foreign Economic Activity
von: N. O. Misiats
Veröffentlicht: (2010)
von: N. O. Misiats
Veröffentlicht: (2010)
The effects of world crude oil price on the real effective exchange rate: empirical evidences from Vietnam
von: T. C. Anh, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: T. C. Anh, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Impact of wave phase jumps on stochastic heating
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Independent infinite Markov particle systems with jumps
von: S. Hiraba
Veröffentlicht: (2012)
von: S. Hiraba
Veröffentlicht: (2012)
A tabu search approach to the jump number problem
von: Krysztowiak, P., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Krysztowiak, P., et al.
Veröffentlicht: (2015)
A tabu search approach to the jump number problem
von: P. Krysztowiak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: P. Krysztowiak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Rationalisation of Management of Strategic Option of an Enterprise
von: T. M. Chechetova-Terashvili
Veröffentlicht: (2013)
von: T. M. Chechetova-Terashvili
Veröffentlicht: (2013)
Conditions of the jump of stresses and displacements on thin visco-elastic inclusion
von: V. P. Sylovaniuk, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. P. Sylovaniuk, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Options of esophagogastrostomy formation in patients with esophageal diseases
von: Yu. Usenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Yu. Usenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Chemical potential jump during evaporation of a quantum Bose gas
von: E. A. Bedrikova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: E. A. Bedrikova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Hedging of the European option with nonsmooth payment function
von: O. A. Glonti, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. A. Glonti, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Economic and environmental factor impact of climate change on the intensity of foreign exchange in the Kakhovka reservoir
von: E. V. Obukhov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. V. Obukhov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
A tabu search approach to the jump number problem
von: Krysztowiak, Przemysław, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Krysztowiak, Przemysław, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Ähnliche Einträge
-
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008) -
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2013)