Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
Збережено в:
Дата: | 2015 |
---|---|
Автори: | E. N. Derieva, A. P. Knopov |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2015
|
Назва видання: | Teoriia optymalnykh rishen |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475023 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023) -
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023) -
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022) -
Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008) -
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)