Зображення обкладинки

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автори:	E. N. Derieva, A. P. Knopov
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2015
Назва видання:	Teoriia optymalnykh rishen
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475023
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Particle diffusion in a wave with randomly jumping phase
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
за авторством: R. V. Shevchuk
Опубліковано: (2011)

Reducing the marginal price on a power exchange through the optimization distribution of independent price offers of manufacturers
за авторством: Blinov I.V., та інші
Опубліковано: (2011)

Мagnetized particle diffusion in a random electric field with jumping phase
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2018)

Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect
за авторством: S. V. Melnikov
Опубліковано: (2015)

The influence of sampling options on accuracy of numerical solution of the three-dimensional problem of hydrogen diffusion
за авторством: O. V. Hembara, та інші
Опубліковано: (2016)

Economic content of foreign trade prices and the mechanism of their formation
за авторством: I. V. Anhelko, та інші
Опубліковано: (2021)

Forming factors of wheat price trends in the world exchanges and Hkrainian spot market
за авторством: L. L. Pankratova
Опубліковано: (2017)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Spot Markets Indices as Benchmarks of Formation of Future Price Trends in the Power Exchanges of Eastern Europe
за авторством: N. I. Polikevych
Опубліковано: (2016)

Peculiarities of Bills of Exchange Usage in the Foreign Economic Activity
за авторством: N. O. Misiats
Опубліковано: (2010)

Combined diffusion method of joining bimetallic elements of heat exchange system
за авторством: Ju. A. Khokhlova, та інші
Опубліковано: (2012)

Non-ferrous metal prices forecast on the London metal exchange using a neural network
за авторством: A. S. Ivlev
Опубліковано: (2022)

The effects of world crude oil price on the real effective exchange rate: empirical evidences from Vietnam
за авторством: T. C. Anh, та інші
Опубліковано: (2019)

Study of functioning of heat exchanger in soils with different thermal diffusivity
за авторством: O. S. Koviazin
Опубліковано: (2018)

Study of functioning of heat exchanger in soils with different thermal diffusivity
за авторством: Kovyazin, О. S.
Опубліковано: (2018)

Zonal pricing as a way to take into account network constraints on power exchange Language: Ukrainian
за авторством: Blinov I.V.
Опубліковано: (2011)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)

On the jumps of volume, enthalpy and entropy at the melting point, the thermal conductivity and thermal diffusivity for f.c.c. Au: the temperature- and pressure-dependences
за авторством: N. Q. Hoc, та інші
Опубліковано: (2021)

Model of queuing system with jump priorities
за авторством: A. Z. Melikov, та інші
Опубліковано: (2015)

Economic and environmental factor impact of climate change on the intensity of foreign exchange in the Kakhovka reservoir
за авторством: E. V. Obukhov, та інші
Опубліковано: (2016)

Determination of jumps in terms of linear operators
за авторством: Sh. Zviadadze
Опубліковано: (2015)

Determination of jumps in terms of linear operators
за авторством: Zviadadze, Sh.
Опубліковано: (2015)