Зображення обкладинки

Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автор:	V. V. Fomichov
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2015
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000725835
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Level-crossings intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichov V. V.,, та інші
Опубліковано: (2023)

Mutual winding angles of particles in Brownian stochastic flows with zero top Lyapunov exponent
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2016)

Mutual winding angles of particles in Brownian stochastic flows with zero top Lyapunov exponent
за авторством: Kuznetsov, V. A., та інші
Опубліковано: (2016)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic Brownian motors with small potential energy fluctuations
за авторством: V. A. Vysotskaja, та інші
Опубліковано: (2017)

On the asymptotics of the principal moments of inertia of a convex body in the isotropic state
за авторством: V. A. Zorich
Опубліковано: (2021)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
за авторством: A. Pilipenko
Опубліковано: (2011)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The limiting distribution of the mutual winding angles of particles in a Brownian stochastic flow with Lyapunov&#039;s zero top exponent
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2016)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Evolution of the stochastic and structural type ecosystem
за авторством: A. N. Mikheev, та інші
Опубліковано: (2018)

Global Attractor of an Evolution Inclusion with Pulse Influence at Fixed Moments of Time
за авторством: Kapustyan, O. V., та інші
Опубліковано: (2003)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

Evolution of modulus of total magnetic moment of ferromagnet after ultrafast demagnetization
за авторством: I. A. Jastremskij
Опубліковано: (2014)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2016)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Inertial reciprocating brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2014)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023)

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: Raimond, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1998)

Brownian particle in non-equilibrium plasma
за авторством: Lev, B.I., та інші
Опубліковано: (2009)

Evolution of torsion and bending moments in a frame support profile due to its plastic deformation
за авторством: V. V. Nazymko, та інші
Опубліковано: (2018)

On the Transfer of Generalized Functions by an Evolution Flow
за авторством: Karlikova, M. P., та інші
Опубліковано: (2005)

Ergodicity with respect to the spatial variable of discrete time stochastic flows
за авторством: K. V. Hlyniana
Опубліковано: (2015)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Yamada-Watanabe theorem for stochastic evolution equations in infinite dimensions
за авторством: Röckner, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Discrete time approximation of coalescing stochastic flows on the real line
за авторством: I. I. Nishchenko
Опубліковано: (2011)