Зображення обкладинки

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автор:	A. V. Logachjov
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2015
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000743970
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

On periodic solutions of systems of linear differential equations with argument deviations
за авторством: A. Rontу, та інші
Опубліковано: (2020)

Continuous solutions of difference-functional equations with many deviations of the argument
за авторством: N. L. Denysenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Estimations of restrictions on use “standard” solutions of Vlasov equations for drift waves
за авторством: Kasilova, E.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Large scale instabilities in the electromagnetic drift wave turbulence and transport
за авторством: Smolyakov, A.I., та інші
Опубліковано: (2002)

Anscombe-type theorem and moderate deviations for trajectories of a compound renewal process
за авторством: A. V. Logachjov, та інші
Опубліковано: (2017)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Constructing global solutions of partial differential equations with deviating arguments in the time variable
за авторством: A. M. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Stability in mean squares of stochastic dynamic systems of random structure of Ito-Skorokhod with external markovskim switching
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2013)

Wexler inequality and almost periodic solutions of differential equations with deviating argument of mixed type
за авторством: Akhmet, M.U., та інші
Опубліковано: (2004)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Investigation on surface, electrical and optical properties of ITO-Ag-ITO coated glass
за авторством: Aslan, Aslan, та інші
Опубліковано: (2015)

Propagation of Singularities for Large Solutions of Quasilinear Parabolic Equations
за авторством: Y. A. Yevgenieva
Опубліковано: (2019)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Regularity of the mild solution of a parabolic equation with stochastic measure
за авторством: I. M. Bodnarchuk
Опубліковано: (2017)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Local-Quadratic Map-Drift Autofocus for Synthetic Aperture Radars
за авторством: Bezvesilniy, O. O., та інші
Опубліковано: (2012)

Amplification of localized acoustic waves by the electron drift in a quantum well
за авторством: Demidenko, A. A., та інші
Опубліковано: (1999)

The quick recovery of thermal loads by impact spectral functions method
за авторством: A. P. Slesarenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Structural state of quick- hardened brazing alloy Cu–Ti
за авторством: S. V. Maksimova, та інші
Опубліковано: (2010)