Зображення обкладинки

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автор:	A. V. Logachjov
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2015
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000743970
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

Asymptotic equivalence of solutions of linear Itô stochastic systems
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

On Invariant Tori of Itô Stochastic Systems
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
за авторством: Stanzhitskyi, O.M.
Опубліковано: (2001)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

Large deviation probabilities for UH-statistics
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a $G$-Wishart process with drift
за авторством: Boutabia, H., та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G−Wishart process with drift
за авторством: Hacène Boutabia,, та інші
Опубліковано: (2023)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Behavior of solutions of differential equations with deviating argument
за авторством: Hormozi, M.
Опубліковано: (2012)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Large deviations in the problem of distinguishing the counting processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1993)

On the Existence of Local Smooth Solutions of Systems of Nonlinear Functional Equations with Deviations Dependent on Unknown Functions
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (2001)

Weak invariance principle for solutions of stochastic recurrence equations in a banach space
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1995)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Investigation of Invariant Sets of Itô Stochastic Systems with the Use of Lyapunov Functions
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)

Investigation of Exponential Dichotomy of Itô Stochastic Systems by Using Quadratic Forms
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)

Large scale instabilities in the electromagnetic drift wave turbulence and transport
за авторством: Smolyakov, A.I., та інші
Опубліковано: (2002)

Anscombe-type theorem and moderate deviations for trajectories of a compound renewal process
за авторством: A. V. Logachjov, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Limit theorems for conditional distributions with regard for large deviations
за авторством: Zaigraev, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1999)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Large deviations for impulsive processes in the scheme of Poisson approximation
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)