The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автор:	A. V. Logachjov
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2015
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000743970
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod's stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)

On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
за авторством: Stanzhitskyi, O.M.
Опубліковано: (2001)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

Behavior of solutions of differential equations with deviating argument
за авторством: Hormozi, M.
Опубліковано: (2012)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

On periodic solutions of systems of linear differential equations with argument deviations
за авторством: A. Rontу, та інші
Опубліковано: (2020)

Continuous solutions of difference-functional equations with many deviations of the argument
за авторством: N. L. Denysenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Anscombe-type theorem and moderate deviations for trajectories of a compound renewal process
за авторством: A. V. Logachjov, та інші
Опубліковано: (2017)

Estimations of restrictions on use “standard” solutions of Vlasov equations for drift waves
за авторством: Kasilova, E.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Large scale instabilities in the electromagnetic drift wave turbulence and transport
за авторством: Smolyakov, A.I., та інші
Опубліковано: (2002)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Constructing global solutions of partial differential equations with deviating arguments in the time variable
за авторством: A. M. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic solutions to the first order differential equation with deviated argument and slowly varying coefficients
за авторством: Mitropolsky, Y.A., та інші
Опубліковано: (2004)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Wexler inequality and almost periodic solutions of differential equations with deviating argument of mixed type
за авторством: Akhmet, M.U., та інші
Опубліковано: (2004)

Propagation of Singularities for Large Solutions of Quasilinear Parabolic Equations
за авторством: Y. A. Yevgenieva
Опубліковано: (2019)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Stability in mean squares of stochastic dynamic systems of random structure of Ito-Skorokhod with external markovskim switching
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2013)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)