On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
Збережено в:
| Дата: | 2015 |
|---|---|
| Автори: | O. V. Ivanov, V. V. Prykhodko |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2015
|
| Назва видання: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000788529 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014) -
Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005) -
Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016) -
Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016) -
Estimating the spectral density of flicker noise of low-noise oscillators at infra-low frequencies
за авторством: V. M. Konovalov, та інші
Опубліковано: (2022)