Buchumschlag

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2014
1. Verfasser:	P. P. Horun
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2014
Schriftenreihe:	Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000217771
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
von: A. V. Nikitin
Veröffentlicht: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
von: Ya. Chabaniuk, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Asymptotic Behavior of a Counting Process in the Maximum scheme
von: I. K. Matsak
Veröffentlicht: (2013)

Impact of wave phase jumps on stochastic heating
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
von: A. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
von: Koroliuk, D., et al.
Veröffentlicht: (1995)

Asymptotic dissipation for random processes with impulse perturbation in the Poisson approximation scheme
von: I. V. Samojlenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Particle diffusion in a wave with randomly jumping phase
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastically jumping phase
von: Karas’, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Asymptotic dissipativity of diffusion process
von: A. V. Kinash, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
von: R. V. Shevchuk
Veröffentlicht: (2011)

Deterministic and stochastic schemes method of projection subgradient
von: A. F. Godonoga, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Мagnetized particle diffusion in a random electric field with jumping phase
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic behavioral models. Classification
von: D. V. Koroliouk, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Asymptotic behavior of boson Regge trajectories
von: A. A. Trushevsky
Veröffentlicht: (2021)

Asymptotic behavior of boson Regge trajectories
von: A. A. Trushevsky
Veröffentlicht: (2021)

Asymptotic behavior of metric spaces at infinity
von: V. V. Bilet, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Storage processes in Poisson approximation scheme
von: Koroliuk, V.S.
Veröffentlicht: (2008)

On summation of asymptotic addends in solutions of diffusion problems
von: Yu. Bilushchak, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Stochastic resonance at diffusion over potential barrier
von: V. M. Kolomietz, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Breakdown and discharge in low pressure gas created by a microwave radiation undergoing stochastic phase jumps (II)
von: Karas`, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2006)

On the asymptotic behavior of the solutions of nonstationary pseudolinear systems
von: A. A. Martynjuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)

The asymptotic behavior of the probability of bankruptcy for large payments
von: Ya. Bilynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Asymptotics of disordering in the discrete approximation of an Arratia flow
von: E. V. Glinyanaya
Veröffentlicht: (2012)

Limit behavior of a simple random walk with non-integrable jump from a barrier
von: Yu. Pilipenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
von: Ja. M. Chabanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Stability of difference splitting schemes for the convective-diffusion equation
von: A. V. Gladkij
Veröffentlicht: (2017)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
von: V. R. Kukurba, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Criteria Method of Analytical Stochastic Procedure of Decision Making Support
von: V. I. Lapshyn, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
von: K. A. Kasymov, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming
von: B. V. Norkin
Veröffentlicht: (2015)

Stochastic diffusion of energetic ions in wendelstein-type stellarators
von: A. V. Tykhyy
Veröffentlicht: (2018)

Stochastic diffusion of energetic ions in wendelstein-type stellarators
von: A. V. Tykhyi
Veröffentlicht: (2018)

Mean field asymptotic behavior of quantum particles with correlations
von: V. I. Gerasimenko
Veröffentlicht: (2014)

On the Asymptotic Behavior of a Subcritical Branching Process with Immigration
von: Ja. M. Khusanbaev
Veröffentlicht: (2013)

Asymptotic Behavior of Fractional Derivatives of Bounded Analytic Functions
von: I. Chyzhykov, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Asymptotic behavior of a class of perturbed differential equations
von: A. Dorgham, et al.
Veröffentlicht: (2021)