Зображення обкладинки

Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&amp;P 500

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2021
Автори:	A. Settar, N. I. Fatmi, M. Badaoui
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2021
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283029
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On the computational estimation of high order GARCH model
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
за авторством: M. Benmoumen
Опубліковано: (2022)

Approximate Maximum Likelihood Estimation for a Two-Threshold Lévy Process: Convergence Assessment and Data Applications
за авторством: Нечипорук, Сергій
Опубліковано: (2025)

On GARCH(p,q) convergence
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2007)

Про збіжність GARCH(p,q)
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2018)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Exponential estimates for the maximum scheme
за авторством: K. S. Akbash
Опубліковано: (2017)

Finding maximum cut by the greedy algorithm
за авторством: F. A. Sharifov
Опубліковано: (2018)

Approximation of solutions to the optimal control problems for systems with maximum
за авторством: S. Dashkovskiy, та інші
Опубліковано: (2018)

Pseudoprojection estimation algorithms based on approximation of or-thogonal projection operation
за авторством: B. D. Liberol, та інші
Опубліковано: (2020)

&quot;Berkovski Readings&quot; to the 500th Anniversary of Belarusian Printing
за авторством: N. Bondar
Опубліковано: (2017)

Implications for Public Health Strategies: Quantifying the Likelihood of COVID-19 Reinfection
за авторством: Khurana, Pooja, та інші
Опубліковано: (2025)

Influence of the form of atherosclerotic plaques on the likelihood of thrombosis of the internal carotid artery
за авторством: Ju. V. Rodin, та інші
Опубліковано: (2014)

Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2015)

Optimizing autonomous energy supply systems operating on renewables due to maximum stochastic parameter of no-break consumer&#039;s power supply system
за авторством: I. M. Kyrpatenko
Опубліковано: (2013)

Estimation of the maximum product of inner radii of mutually disjoint domains
за авторством: O. K. Bakhtin, та інші
Опубліковано: (2020)

Estimates of maximum of product of inner radii of non-overlapping domains
за авторством: Ya. V. Zabolotnyi
Опубліковано: (2017)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, Vasyl
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Yu. Semenov
Опубліковано: (2018)

Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
за авторством: Z. Matsuk, та інші
Опубліковано: (2016)

Robust estimation problems for stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2006)

On approximation of the quasi-smooth functions by their Poisson-type integrals
за авторством: Ju. I. Kharkevich
Опубліковано: (2017)

Approximation envelopes of quasi-sinusoidal digital-analog signals
за авторством: O. L. Karasinskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

Названо 500 найкращих ВНЗ у світі
Опубліковано: (2011)

Multiscale simulation algorithm for stochastic cooling simulation
за авторством: M. E. Dolinska, та інші
Опубліковано: (2016)

The three-point approximations for a distribution function of uncertain parameter to estimate technical and economic indicators relevant for stochastic modeling
за авторством: V. O. Kostiuk
Опубліковано: (2016)

Polarization of Radiowaves in Ionosphere: Magnetoionic Theory and Quasi-Isotropic Approximation
за авторством: Falkovich, I. S.
Опубліковано: (2012)

Stationary stochastic fields on the plane and algorithms of its generation
за авторством: V. M. Kolodiazhnyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Genetic algorithms for Chebyshev approximation
за авторством: L. P. Vakal
Опубліковано: (2013)

Features of Formation of Models of the Risk Control on the Part of Client Taking into Account the Likelihood of Implementation of Network Schemes
за авторством: O. M. Kolodiziev, та інші
Опубліковано: (2020)

Teams of global equilibrium search algorithms for solving weighted MAXIMUM CUT problem in parallel
за авторством: V. P. Shylo, та інші
Опубліковано: (2015)

Mechanical properties anisotropy of heat-treated rebar A500S
за авторством: Ya. Z. Blikharskyi
Опубліковано: (2019)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2009)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2017)

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2008)