A new geometrical method for portfolio optimization
Gespeichert in:
| Datum: | 2021 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | F. Butin |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2021
|
| Schriftenreihe: | Mathematical Modeling and Computing |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283031 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
von: I. V. Serhiienko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: I. V. Serhiienko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
About two-criteria optimization of the stock portfolio
von: F. H. Harashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: F. H. Harashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
von: Zaychenko, Y., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Zaychenko, Y., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Problem of fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
von: Y. Zaychenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Y. Zaychenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
von: O. A. Galkina
Veröffentlicht: (2016)
von: O. A. Galkina
Veröffentlicht: (2016)
Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
von: S. M. Nor, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: S. M. Nor, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Determination of the optimal order portfolio from the many of possible
von: M. V. Dykha, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. V. Dykha, et al.
Veröffentlicht: (2021)
On Polyhedral Coherent Risk Measures and Portfolio Optimization Problems
von: V. S. Kyryliuk
Veröffentlicht: (2022)
von: V. S. Kyryliuk
Veröffentlicht: (2022)
Modeling the Optimal Investment Portfolio for a Non-State Pension Fund
von: O. I. Reshetniak
Veröffentlicht: (2016)
von: O. I. Reshetniak
Veröffentlicht: (2016)
New Tools of Portfolio Analysis: Matrix of Appeal
von: M. G. Lazareva
Veröffentlicht: (2014)
von: M. G. Lazareva
Veröffentlicht: (2014)
Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky as-sets
von: F. G. Garashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: F. G. Garashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Optimization of Commodities Portfolio as a Factor in Increasing the Economic Efficiency of Production Enterprise
von: V. A. Verba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. A. Verba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Determining an Optimal Structure of a Portfolio Containing Assets of Mature and Emerging Markets
von: N. L. Chernova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: N. L. Chernova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
The method of artificial space expansion in problems of optimal placement of geometric objects
von: S. V. Jakovlev
Veröffentlicht: (2017)
von: S. V. Jakovlev
Veröffentlicht: (2017)
Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
von: Z. Matsuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Z. Matsuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On a combinatorial structure of the problems of optimal packing of geometric objects
von: S. V. Jakovlev
Veröffentlicht: (2017)
von: S. V. Jakovlev
Veröffentlicht: (2017)
Methodical approaches to assessment of quality of the bank loan portfolio
von: Yu. S. Tysiachna
Veröffentlicht: (2014)
von: Yu. S. Tysiachna
Veröffentlicht: (2014)
Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
von: O. V. Piskun
Veröffentlicht: (2015)
von: O. V. Piskun
Veröffentlicht: (2015)
Usage of Optimization Geometric Design Methods for the Problems of the Spent Nuclear Fuel Safe Storage
von: A. M. Chuhai, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: A. M. Chuhai, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Optimal portfolios vis-а-vis corporate governance ratings: some UK evidence
von: S. M. Nor, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. M. Nor, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Optimization of geometrical parameters of electric motor with permanent magnets
von: I. P. Stadnik, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: I. P. Stadnik, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Algebro-Geometric Solutions to a New Hierarchy of Soliton Equations
von: H. Wang, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: H. Wang, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Parallel computing technologies for solving optimization problems of geometric design
von: Ye. Romanova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ye. Romanova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Analyzing the Credit Portfolio of Commercial Bank
von: O. M. Kruk
Veröffentlicht: (2018)
von: O. M. Kruk
Veröffentlicht: (2018)
Theories of portfolio allocation in coalition government
von: V. P. Myronenko
Veröffentlicht: (2016)
von: V. P. Myronenko
Veröffentlicht: (2016)
Formation of Optimal Commercial Bank Loan Portfolio, Taking into Account the Share of Loans to Enterprises of the Agrarian Sector
von: Yu. A. Babych
Veröffentlicht: (2014)
von: Yu. A. Babych
Veröffentlicht: (2014)
Analysis of Models and Methods of Distribution of Labour Resources in the Management of the Implementation of the Portfolio of IT Projects
von: Yu. Ivchenkova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Yu. Ivchenkova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Methodical Approaches to Estimating the Cost of Bank's Troubled Loan Portfolio
von: I. M. Viadrova, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: I. M. Viadrova, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Branching Law for the Finite Subgroups of SL 4C and the Related Generalized Poincarй Polynomials
von: F. Butin
Veröffentlicht: (2015)
von: F. Butin
Veröffentlicht: (2015)
An intelligent decision support system for solving optimized geometric design problems
von: A. Chuhai, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: A. Chuhai, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Innovative tools of a holding portfolio analysis: positioning matrix
von: M. Lazareva
Veröffentlicht: (2014)
von: M. Lazareva
Veröffentlicht: (2014)
An Algorithm for Constructing a Balanced Business Portfolio of the Holding Company
von: M. G. Lazareva
Veröffentlicht: (2014)
von: M. G. Lazareva
Veröffentlicht: (2014)
Bibliographic and abstract databases as a tool for forming a scientific portfolio
von: N. Hrytsenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: N. Hrytsenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Analysis of Scientific and Methodical Approaches to Portfolio Investment as a Tool of Financial Provision of Sustainable Economic Development
von: D. V. Leus
Veröffentlicht: (2013)
von: D. V. Leus
Veröffentlicht: (2013)
Geometric and variational model order reduction methods. Comparative analysis
von: V. F. Gubarev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. F. Gubarev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Analysis of the concepts of portfolio management orders IT-enterprise
von: Yu. Ivchenkova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Yu. Ivchenkova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
The Portfolio-Based Approach in the Enterprise Potential Strategy
von: A. L. Sabadyreva
Veröffentlicht: (2015)
von: A. L. Sabadyreva
Veröffentlicht: (2015)
Features of a method of strategic management of "portfolio" within activity of industrial corporation
von: S. V. Ivanov
Veröffentlicht: (2012)
von: S. V. Ivanov
Veröffentlicht: (2012)
Resources Portfolio as a Key Factor in the Efficiency of Resourcing the Activity of Enterprise
von: M. A. Tepliuk
Veröffentlicht: (2016)
von: M. A. Tepliuk
Veröffentlicht: (2016)
Optimization of the investment portfolio in natural resources use based on pairwise comparison of alternatives taking into account the risk of lost opportunities
von: D. V. Stefanydyn, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: D. V. Stefanydyn, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Ähnliche Einträge
-
The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
von: I. V. Serhiienko, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
About two-criteria optimization of the stock portfolio
von: F. H. Harashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Problem of Fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
von: Zaychenko, Y., et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Problem of fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods
von: Y. Zaychenko, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
von: O. A. Galkina
Veröffentlicht: (2016)