The path integral method in interest rate models
Збережено в:
Дата: | 2021 |
---|---|
Автори: | V. S. Yanishevskyi, L. S. Nodzhak |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2021
|
Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283458 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Path integral method for stochastic equations of financial engineering
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2022) -
Foreign interest rate effects on interest rate in Ukraine
за авторством: I. I. Bardyn
Опубліковано: (2014) -
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023) -
Long-term returns in stochastic interest rate models
за авторством: Zubchenko, V.
Опубліковано: (2007) -
The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
за авторством: Blazhyevskyi, L.F., та інші
Опубліковано: (2011)