Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
Збережено в:
Дата: | 2014 |
---|---|
Автор: | Yu. Shchestiuk |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2014
|
Назва видання: | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000380292 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008) -
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019) -
About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012) -
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023) -
Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)