Зображення обкладинки

Robustness of forecasting based on the small parameters autoregressive time series models

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2014
Автори:	Ju. S. Kharin, S. M. Stalevskaja
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2014
Назва видання:	Mathematical modelling in economy
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000428967
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Method of noise-robust estimation of parameters of autoregressive model in frequency domain
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2021)

Combined Autoregressive-Neural Network Method for Predicting Time Series
за авторством: G. A. Kravtsov, та інші
Опубліковано: (2020)

Matrix parameter estimation in an autoregression model
за авторством: Yurachkivsky, A.P., та інші
Опубліковано: (2006)

Extrapolation forecasting on base of time series data with using of situational and inductive models
за авторством: D. V. Stefanyshyn
Опубліковано: (2016)

Forecasting techniques based on the use of time series models for forecasting expenditures on social protection and social security
за авторством: Zarudnyi, O., та інші
Опубліковано: (2024)

Forecasting techniques based on the use of time series models for forecasting expenditures on social protection and social security
за авторством: O. Zarudnyi, та інші
Опубліковано: (2024)

Forecast of time series using their segmentation based on wavelet analysis of scalogram
за авторством: Voloshko, A. V., та інші
Опубліковано: (2016)

Robust Adaptive Identification of Non-Stationary Time Series Using Ensemble of Tuning Hybrid Adaptive Models
за авторством: E. V. Bodjanskij, та інші
Опубліковано: (2016)

A linguistic approach to time series forecasting
за авторством: D. V. Lande, та інші
Опубліковано: (2022)

A linguistic approach to time series forecasting
за авторством: Ланде, Д. В., та інші
Опубліковано: (2022)

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression
за авторством: Ivanenko, D.
Опубліковано: (2007)

Analysis and forecasting of self-similar financial time series
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2006)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, Vasyl
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Yu. Semenov
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, V.Yu.
Опубліковано: (2018)

Use of time series models to forecast the evolution of corrosion pit in steel rebars
за авторством: Xu Yidong
Опубліковано: (2016)

Estimate of time series similarity based on models
за авторством: T. V. Knignitskaja
Опубліковано: (2019)

Forecasting the Dynamics of Stockbreeding Development Using Time Series
за авторством: A. B. Kulyk
Опубліковано: (2024)

A method of preliminary forecasting of time series of financial data
за авторством: A. D. Shatashvili, та інші
Опубліковано: (2020)

Law of the Iterated Logarithm for Unstable Gaussian Autoregressive Models
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Modeling and Forecasting Ukraine&#039;s Population by Time Series Using the Matlab Econometrics Toolbox
за авторством: K. O. Kovalova, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic distinguishing of autoregressive processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1996)

Statistical analysis of random coefficient periodic autoregression and its application for short-term electricity consumption forecasting
за авторством: Ye. Fryz, та інші
Опубліковано: (2019)

Convergence of Baum–Katz series for sums whose terms are elements of linear $m$ th order autoregressive sequence
за авторством: Ilienko, M., та інші
Опубліковано: (2023)

Interpretation and Forecasting Processes, Represented by Time Series, on the Basis of the Extended Logistic Mapping
за авторством: V. V. Skalozub, та інші
Опубліковано: (2013)

Development of methods for restoring missing values and forecasting of mutually dependent time series
за авторством: E. V. Bratus, та інші
Опубліковано: (2017)

Construction of Ensemble of Neural Network for Spacecraft Telemetry Multivariate Time Series Forecasting
за авторством: E. E. Marushko, та інші
Опубліковано: (2016)

Development of a Model of Knowledge Mining for Forecasting Financial Markets with Allocation of Standard Tendencies from the Time Series
за авторством: O. K. Nykytenko
Опубліковано: (2014)

Linear Autoregression Based on the Group Method of Data Handling in Conditions of Quasirepeated Observations
за авторством: A. P. Sarychev
Опубліковано: (2015)

The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression
за авторством: I. H. Lukianenko, та інші
Опубліковано: (2015)

Modeling in a class of autoregression equations systems in con-ditions of structural uncertainty
за авторством: A. P. Sarychev
Опубліковано: (2015)

Simulating and Forecasting Periodic Behavior of a Discrete Time Series Using the Moving Average Method
за авторством: O. V. Dmytrenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Investigation and robust synthesis of polynomials under perturbations based on the root locus parameter distribution diagram
за авторством: A. A. Nesenchuk
Опубліковано: (2019)

Model of autocorrelative function of time series with strong dependence
за авторством: N. D. Pankratova, та інші
Опубліковано: (2015)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

The Linear Autoregression with Random Coefficients Based on the Group Method of Data Handling in Conditions of the Quasirepeated Observations
за авторством: O. P. Sarychev
Опубліковано: (2016)

On modeling and real-time simulation of a robust adaptive controller applied to a multicellular power converter
за авторством: Hamdi, R., та інші
Опубліковано: (2022)

Features of tasks of robust process control. Part 2. Examples of modeling of robust control systems
за авторством: N. N. Lutskaja, та інші
Опубліковано: (2016)

Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds
за авторством: E. Latysh, та інші
Опубліковано: (2012)

Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
за авторством: Latysh, E., та інші
Опубліковано: (2012)