Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2014
Автори:	A. V. Ivanov, I. V. Orlovsky
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2014
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000728821
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Yu. Savkina
Опубліковано: (2019)

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression
за авторством: Ivanenko, D.
Опубліковано: (2007)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

Ellipsoid Method for Linear Regression Parameters Determination
за авторством: V. O. Stovba
Опубліковано: (2020)

Density-dependent analytical equations of radiation shielding parameters for super alloys by linear regression analysis
за авторством: M. Aygun, та інші
Опубліковано: (2023)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Description of the method for constructing linear models based on the analysis of the pair correlations and ranking of regressors
за авторством: H. A. Pidnebesna
Опубліковано: (2018)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Guaranteed estimation of linear algebraic equations parameters in case of nonstationary observation
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Non-linear filtering of pulse signals in case of high intensity noise
за авторством: Kharchenko, O.I., та інші
Опубліковано: (2017)

Long-range order in quantum lattice systems of linear oscillators
за авторством: Skrypnik, W.I.
Опубліковано: (2006)

Long-range order in Gibbs lattice classical linear oscillator systems
за авторством: Skrypnik, W.I.
Опубліковано: (2006)

Estimation of Electric Machines and Their Series Using Parameter Functional Dependences on the Generalized Linear Size
за авторством: M. V. Zagirnjak, та інші
Опубліковано: (2013)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Identification of regularized models in the linear regression class
за авторством: V. F. Gubarev, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: K. A. Kasymov, та інші
Опубліковано: (2013)

Methods for Statistical Signal Parameters Estimation in Non-Gaussian Correlated Noise
за авторством: D. O. Smirnov, та інші
Опубліковано: (2021)

Local trajectory parameters estimation and detection of moving targets in rayleigh noise
за авторством: I. G. Prokopenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Method of noise-robust estimation of parameters of autoregressive model in frequency domain
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2021)

Local trajectory parameters estimation and detection of moving targets in Rayleigh noise
за авторством: Prokopenko, I.G., та інші
Опубліковано: (2014)

Multiple linear regression of stock quotes of the Lithuanian enterprises
за авторством: V. Roldugin, та інші
Опубліковано: (2018)

The exponential statistical experiments with persistent linear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2014)

Excitation method in problems of regression of a linear matrix
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2020)

Increasing the noise immunity of the phase laser ranging systems
за авторством: I. A. Braginets, та інші
Опубліковано: (2014)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Asymptotic solution of the Cauchy problem for the linear singularly perturbed system in case of multiple spectrum of the main operator
за авторством: V. P. Yakovets
Опубліковано: (2013)

Peculiarities of FET Matching for Low-Noise Operation in Decimeter Range
за авторством: Korolev, O. M.
Опубліковано: (2013)

Long-range order in linear ferromagnetic oscillator systems. Strong pair quadratic n-n potential
за авторством: Skrypnik, W.I.
Опубліковано: (2004)