Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автор: | A. V. Rudenko |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2014
|
| Назва видання: | Theory of Stochastic Processes |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000728827 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)
Sobolev mappings and moduli inequalities on Carnot groups
за авторством: E. Sevostyanov, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: E. Sevostyanov, та інші
Опубліковано: (2020)
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)
On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)
An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)
Systolic Inequalities for Compact Quotients of Carnot Groups with Popp's Volume
за авторством: Tashiro, Kenshiro
Опубліковано: (2022)
за авторством: Tashiro, Kenshiro
Опубліковано: (2022)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)
A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)
Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)
From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)
Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)
Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)
Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)
Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)
Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)
Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
On some locally finite groups which are sharply triply transitive
за авторством: Heineken, H., та інші
Опубліковано: (1991)
за авторством: Heineken, H., та інші
Опубліковано: (1991)
Conditions of Minimal Increment of Entropy in Equivalent Carnot Cycles
за авторством: V. P. Bondar
Опубліковано: (2015)
за авторством: V. P. Bondar
Опубліковано: (2015)
Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)
On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)
Space-time symmetry of brownian motors controlled by a dichotomous process
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)
Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)
Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)
Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)
Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)
Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure
under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)
Level-crossings intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichov V. V.,, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Fomichov V. V.,, та інші
Опубліковано: (2023)
Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)
Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)
Research of transitive times and coordination of boundary conditions at non-stationary gas motion in the pipeline
за авторством: Ya. D. Pianylo, та інші
Опубліковано: (2012)
за авторством: Ya. D. Pianylo, та інші
Опубліковано: (2012)
Mathematical modeling of the motion of a soliton in an anisotropic elastic body variable density
за авторством: Ya. Bomba, та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: Ya. Bomba, та інші
Опубліковано: (2013)
Схожі ресурси
-
On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000) -
Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016) -
Sobolev mappings and moduli inequalities on Carnot groups
за авторством: E. Sevostyanov, та інші
Опубліковано: (2020) -
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016) -
On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)