Зображення обкладинки

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2014
Автор:	A. V. Rudenko
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2014
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000728827
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

Sobolev mappings and moduli inequalities on Carnot groups
за авторством: E. Sevostyanov, та інші
Опубліковано: (2020)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

Conditions of Minimal Increment of Entropy in Equivalent Carnot Cycles
за авторством: V. P. Bondar
Опубліковано: (2015)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)

On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)

Space-time symmetry of brownian motors controlled by a dichotomous process
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2019)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Research of transitive times and coordination of boundary conditions at non-stationary gas motion in the pipeline
за авторством: Ya. D. Pianylo, та інші
Опубліковано: (2012)

Mathematical modeling of the motion of a soliton in an anisotropic elastic body variable density
за авторством: Ya. Bomba, та інші
Опубліковано: (2013)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
за авторством: A. Pilipenko
Опубліковано: (2011)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Localized magnetic non-uniformities in an antiferromagnet with a system of dislocations
за авторством: V. E. Kireev, та інші
Опубліковано: (2019)

Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)

Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
за авторством: L. O. Mazur, та інші
Опубліковано: (2019)

Multidimensional random motion with uniformly distributed changes of direction and Erlang steps
за авторством: Pogorui, A.O., та інші
Опубліковано: (2011)

Sawtooth potential model in the theory of a brownian motors
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2015)

Molecular rotor as a high-temperature Brownian motor
за авторством: Ye. Tsomyk, та інші
Опубліковано: (2016)

A survey article on some subgroup embeddings and local properties for soluble PST-groups
за авторством: Beidleman, James C.
Опубліковано: (2017)

A survey article on some subgroup embeddings and local properties for soluble PST-groups
за авторством: J. C. Beidleman
Опубліковано: (2017)

On some locally soluble infinite dimensional linear groups
за авторством: Dashkova, O. Yu.
Опубліковано: (2018)

On lattices, modules and groups with many uniform elements
за авторством: Krempa, Jan
Опубліковано: (2018)

On lattices, modules and groups with many uniform elements
за авторством: Krempa, J.
Опубліковано: (2004)

Finite structurally uniform groups and commutative nilsemigroups
за авторством: V. D. Derech
Опубліковано: (2018)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)