Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2014
Автори:	O. V. Ivanov, K. K. Moskvychova
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2014
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Journal
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000789703
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
за авторством: I. P. Blazhievska
Опубліковано: (2011)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
за авторством: I. Y. Matsko
Опубліковано: (2017)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2010)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

Uniform Asymptotic Expansion for the Incomplete Beta Function
за авторством: Nemes, G., та інші
Опубліковано: (2016)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Regularity of nonlinear flows on manifolds: nonlinear estimates on new type variation or why generalizations of classical covariant derivatives are required?
за авторством: Antoniouk, A.Val.
Опубліковано: (2005)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
за авторством: Gorin, Vadim, та інші
Опубліковано: (2018)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
за авторством: V. Gorin, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

On Estimate of Lyapunov Function and Stability of Motion of System with Asymptotic Expansion of Right-Hand Side of Equations of Perturbed Motion
за авторством: A. A. Martyniuk, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
за авторством: D. A. Gololobov
Опубліковано: (2018)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: P. K. Babilua, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Algorithms for calculating high-order moments of the noise of noisy signals
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2018)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
за авторством: M. Shcherbina
Опубліковано: (2011)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
за авторством: Shcherbina, M.
Опубліковано: (2011)

On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk
за авторством: S. Aliyev, та інші
Опубліковано: (2011)

On the asymptotic normality of the number of false solutions of a system of nonlinear random Boolean equations
за авторством: Masol, V., та інші
Опубліковано: (2007)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Toeplitz Quantization and Asymptotic Expansions: Geometric Construction
за авторством: Englis, M., та інші
Опубліковано: (2009)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
за авторством: Ryabuha, V. P., та інші
Опубліковано: (2013)

Asymptotic behavior of the extreme values of random variables. Discrete case
за авторством: I. K. Matsak
Опубліковано: (2016)

Asymptotic expansions of upper bounds of deviations of functions of the class from their generalized Poisson integrals
за авторством: Ju. I. Kharkevich
Опубліковано: (2018)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

On the asymptotics of the principal moments of inertia of a convex body in the isotropic state
за авторством: V. A. Zorich
Опубліковано: (2021)