Зображення обкладинки

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2014
Автори:	O. V. Ivanov, K. K. Moskvychova
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2014
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Journal
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000789703
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
за авторством: Maiboroda, R. E., та інші
Опубліковано: (1998)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
за авторством: I. Y. Matsko
Опубліковано: (2017)

Asymptotically optimal estimators for moments of change
за авторством: Shurenkov, H. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
за авторством: I. P. Blazhievska
Опубліковано: (2011)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Strong consistency of the estimate for the fourth order moment function of the stationary random process
за авторством: Le Fe Do, та інші
Опубліковано: (1991)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2010)

Asymptotic expansions associated with the jackknife functional. II
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotic expansions associated with the jackknife functional. I
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (1995)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

Asymptotic normality of spherical means of nonlinear functionals of Gaussian random fields
за авторством: Deriev, I. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic methods in the theory of nonlinear random oscillations
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (1994)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Uniform Asymptotic Expansion for the Incomplete Beta Function
за авторством: Nemes, G., та інші
Опубліковано: (2016)

Many-dimensional covariant random fields on the commutative locally compact groups
за авторством: Malyarenko, A.A., та інші
Опубліковано: (1992)

Regularity of nonlinear flows on manifolds: nonlinear estimates on new type variation or why generalizations of classical covariant derivatives are required?
за авторством: Antoniouk, A.Val.
Опубліковано: (2005)

One asymptotical estimate for sums of independent random values in the Banach space
за авторством: Matsak , I. K., та інші
Опубліковано: (2025)