Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2014
Hauptverfasser:	O. V. Ivanov, K. K. Moskvychova
Format:	Artikel
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2014
Schriftenreihe:	Ukrainian Mathematical Journal
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000789703
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2006)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
von: I. P. Blazhievska
Veröffentlicht: (2011)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
von: I. Y. Matsko
Veröffentlicht: (2017)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, I., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
von: Vasilchuk, V.
Veröffentlicht: (2010)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
von: V. K. Yasynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: T. L. Koval
Veröffentlicht: (2020)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Veröffentlicht: (2020)

Uniform Asymptotic Expansion for the Incomplete Beta Function
von: Nemes, G., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Regularity of nonlinear flows on manifolds: nonlinear estimates on new type variation or why generalizations of classical covariant derivatives are required?
von: Antoniouk, A.Val.
Veröffentlicht: (2005)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
von: V. Gorin, et al.
Veröffentlicht: (2018)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
von: Gorin, Vadim, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
von: Silvestrov, D.S.
Veröffentlicht: (2007)

On Estimate of Lyapunov Function and Stability of Motion of System with Asymptotic Expansion of Right-Hand Side of Equations of Perturbed Motion
von: A. A. Martyniuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
von: D. A. Gololobov
Veröffentlicht: (2018)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
von: P. K. Babilua, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Asymptotic properties of Lp-estimators
von: Ivanov, A.V.
Veröffentlicht: (2008)

Algorithms for calculating high-order moments of the noise of noisy signals
von: T. A. Aliev, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
von: Malenko, A.
Veröffentlicht: (2007)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
von: M. Shcherbina
Veröffentlicht: (2011)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
von: Shcherbina, M.
Veröffentlicht: (2011)

On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk
von: S. Aliyev, et al.
Veröffentlicht: (2011)

On the asymptotic normality of the number of false solutions of a system of nonlinear random Boolean equations
von: Masol, V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
von: D. V. Koroliuk
Veröffentlicht: (2015)

Toeplitz Quantization and Asymptotic Expansions: Geometric Construction
von: Englis, M., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
von: Ryabuha, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Asymptotic behavior of the extreme values of random variables. Discrete case
von: I. K. Matsak
Veröffentlicht: (2016)

Asymptotic expansions of upper bounds of deviations of functions of the class from their generalized Poisson integrals
von: Ju. I. Kharkevich
Veröffentlicht: (2018)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2020)

On the asymptotics of the principal moments of inertia of a convex body in the isotropic state
von: V. A. Zorich
Veröffentlicht: (2021)