Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
Gespeichert in:
| Datum: | 2014 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | O. V. Ivanov, K. K. Moskvychova |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2014
|
| Schriftenreihe: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000789703 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)
On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2015)
On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
von: Maiboroda, R. E., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Maiboroda, R. E., et al.
Veröffentlicht: (1998)
Parameter estimators of nonlinear quantile regression
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2006)
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2006)
Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
von: Kukush, A. G., et al.
Veröffentlicht: (1993)
von: Kukush, A. G., et al.
Veröffentlicht: (1993)
Estimates of regression parameters of random fields. II.
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)
Estimates of parameters of random field regressions. I
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)
Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
von: I. Y. Matsko
Veröffentlicht: (2017)
von: I. Y. Matsko
Veröffentlicht: (2017)
Asymptotically optimal estimators for moments of change
von: Shurenkov, H. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Shurenkov, H. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear
regression model with discrete time and singular spectrum
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
von: I. P. Blazhievska
Veröffentlicht: (2011)
von: I. P. Blazhievska
Veröffentlicht: (2011)
Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, I., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Fazekas, I., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, L., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Fazekas, L., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Strong consistency of the estimate for the fourth order moment function of the stationary random process
von: Le Fe Do, et al.
Veröffentlicht: (1991)
von: Le Fe Do, et al.
Veröffentlicht: (1991)
On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
von: Vasilchuk, V.
Veröffentlicht: (2010)
von: Vasilchuk, V.
Veröffentlicht: (2010)
Asymptotic expansions associated with the jackknife functional. II
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
Asymptotic expansions associated with the jackknife functional. I
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Veröffentlicht: (2020)
von: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Veröffentlicht: (2020)
On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: T. L. Koval
Veröffentlicht: (2020)
von: T. L. Koval
Veröffentlicht: (2020)
Asymptotic normality of spherical means of nonlinear functionals of Gaussian random fields
von: Deriev, I. I., et al.
Veröffentlicht: (1993)
von: Deriev, I. I., et al.
Veröffentlicht: (1993)
Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
von: V. K. Yasynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. K. Yasynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Asymptotic methods in the theory of nonlinear random oscillations
von: Kolomiyets, V. G., et al.
Veröffentlicht: (1994)
von: Kolomiyets, V. G., et al.
Veröffentlicht: (1994)
Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Moments of Markov Random Evolutions
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Uniform Asymptotic Expansion for the Incomplete Beta Function
von: Nemes, G., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Nemes, G., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Many-dimensional covariant random fields on the commutative locally compact groups
von: Malyarenko, A.A., et al.
Veröffentlicht: (1992)
von: Malyarenko, A.A., et al.
Veröffentlicht: (1992)
Regularity of nonlinear flows on manifolds: nonlinear estimates on new type variation or why generalizations of classical covariant derivatives are required?
von: Antoniouk, A.Val.
Veröffentlicht: (2005)
von: Antoniouk, A.Val.
Veröffentlicht: (2005)
One asymptotical estimate for sums of independent random values in the Banach space
von: Matsak , I. K., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Matsak , I. K., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016) -
On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2015) -
On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)