Зображення обкладинки

On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2021
Автори:	P. S. Knopov, T. V. Pepeljaeva, S. P. Shpiga
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2021
Назва видання:	International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001298723
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic model of an optimal single-component economics of growth in nonlinear ecological-economic criterion with Wiener and Poisson processes
за авторством: M. V. Bojchuk, та інші
Опубліковано: (2015)

On the stochastic optimal control of a descriptor system
за авторством: L. A. Vlasenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Oracle Wiener filtering of a Gaussian signal
за авторством: A. Babenko, та інші
Опубліковано: (2011)

The Wiener test for quasilinear elliptic equations with non – standardgrowth conditions
за авторством: Alkhutov, Yu.A.
Опубліковано: (1999)

In the footsteps of Einstein and Wiener
за авторством: E. Ashursky
Опубліковано: (2021)

Some multi-dimentional stochastic models in inventory control with separable cost function
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2022)

Optimal initial value control for the multi-term time-fractional diffusion equation
за авторством: Veklych, R.A., та інші
Опубліковано: (2016)

Functional iterated logarithm law for a Wiener process
за авторством: Budkov, D.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On stochastic optimization models for risk-based reservoir management
за авторством: Yu. M. Yermoliev, та інші
Опубліковано: (2019)

On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2014)

Supplement to F. Wiener sieve theorem
за авторством: V. V. Savchuk, та інші
Опубліковано: (2015)

Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
за авторством: Кузнецов, Б. І., та інші
Опубліковано: (2025)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, C.
Опубліковано: (2007)

Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
за авторством: Кузнецов, Б. І., та інші
Опубліковано: (2025)

Finding a source of fractional diffusion equation
за авторством: A. O. Lopushanskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Finite absolute continuity on an abstract Wiener space
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2011)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

F-electron spectral function of the Falicov-Kimball model and the Wiener-Hopf sum equation approach
за авторством: Shvaika, A.M., та інші
Опубліковано: (2008)

Relation between Fourier series and Wiener algebras
за авторством: R. M. Trigub
Опубліковано: (2021)

Radonifying operators and infinitely divisible Wiener integrals
за авторством: M. Riedle
Опубліковано: (2014)

Interpolation Problem in Paley-Wiener Weighted Spaces
за авторством: Шепарович, Ірина, та інші
Опубліковано: (2024)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization
за авторством: V. I. Norkin
Опубліковано: (2020)

The optimal strategies for some multi-task model of inventory control
за авторством: T. V. Pepeljaeva, та інші
Опубліковано: (2016)

Application of stochastic model for lengthy epidemic forecasting
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Stochastic models in the problems of forecasting the epidemiological situation
за авторством: O. V. Bohdanov, та інші
Опубліковано: (2022)

On the edge-Wiener index of the disjunctive product of simple graphs
за авторством: Azari, M., та інші
Опубліковано: (2020)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Optimization of Regulators of Frequency Controlled Induction Electric Drives under the Stochastic Loadings
за авторством: Yu. V. Shurub, та інші
Опубліковано: (2016)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)