On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess
Gespeichert in:
| Datum: | 2021 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | P. S. Knopov, T. V. Pepeljaeva, S. P. Shpiga |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2021
|
| Schriftenreihe: | International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001298723 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)
A semi-Markov model of inventory control
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On the stochastic optimal control of a descriptor system
von: L. A. Vlasenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: L. A. Vlasenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Stochastic model of an optimal single-component economics of growth in nonlinear ecological-economic criterion with Wiener and Poisson processes
von: M. V. Bojchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: M. V. Bojchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Some multi-dimentional stochastic models in inventory control with separable cost function
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Stochastic optimal control problem with delay
von: Agayeva, Ch.A.
Veröffentlicht: (2006)
von: Agayeva, Ch.A.
Veröffentlicht: (2006)
Optimal initial value control for the multi-term time-fractional diffusion equation
von: Veklych, R.A., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Veklych, R.A., et al.
Veröffentlicht: (2016)
On stochastic optimization models for risk-based reservoir management
von: Yu. M. Yermoliev, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Yu. M. Yermoliev, et al.
Veröffentlicht: (2019)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Oracle Wiener filtering of a Gaussian signal
von: A. Babenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. Babenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The optimal strategies for some multi-task model of inventory control
von: T. V. Pepeljaeva, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: T. V. Pepeljaeva, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
A Paley-Wiener Theorem for Periodic Scattering with Applications to the Korteweg-de Vries Equation
von: Egorova, I., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Egorova, I., et al.
Veröffentlicht: (2010)
On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
von: B. V. Norkin
Veröffentlicht: (2014)
von: B. V. Norkin
Veröffentlicht: (2014)
Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
von: Кузнецов, Б. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Кузнецов, Б. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multicriteria Optimization of Stochastic Robust Control of the Tracking System
von: Кузнецов, Б. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Кузнецов, Б. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
On one stochastic optimal control problem with variable delay
von: Agayeva, Ch.A., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Agayeva, Ch.A., et al.
Veröffentlicht: (2007)
On one stochastic optimal control problem with variable delay
von: Agayeva, C.
Veröffentlicht: (2007)
von: Agayeva, C.
Veröffentlicht: (2007)
Functional iterated logarithm law for a Wiener process
von: Budkov, D.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Budkov, D.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
In the footsteps of Einstein and Wiener
von: E. Ashursky
Veröffentlicht: (2021)
von: E. Ashursky
Veröffentlicht: (2021)
Finding a source of fractional diffusion equation
von: A. O. Lopushanskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. O. Lopushanskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Solution of stochastic differential equation for control problem
von: K. G. Dzjubenko
Veröffentlicht: (2015)
von: K. G. Dzjubenko
Veröffentlicht: (2015)
The Wiener test for quasilinear elliptic equations with non – standardgrowth conditions
von: Alkhutov, Yu.A.
Veröffentlicht: (1999)
von: Alkhutov, Yu.A.
Veröffentlicht: (1999)
On the existence and uniqueness of the solution of a differential equation with interaction governed by generalized function in abstract wiener space
von: Brayman, V.B.
Veröffentlicht: (2005)
von: Brayman, V.B.
Veröffentlicht: (2005)
Finding a source of fractional diffusion equation
von: Lopushansky, A. O., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Lopushansky, A. O., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Application of stochastic model for lengthy epidemic forecasting
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Stochastic models in the problems of forecasting the epidemiological situation
von: O. V. Bohdanov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. V. Bohdanov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2020)
von: V. I. Norkin
Veröffentlicht: (2020)
A stochastic smoothing method for nonsmooth global optimization
von: Norkin, V.I.
Veröffentlicht: (2020)
von: Norkin, V.I.
Veröffentlicht: (2020)
Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
von: V. K. Jasinskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. K. Jasinskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Spectral theory and Wiener-Itô decomposition for the image of a Jacobi field
von: Berezansky, Yu.M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Berezansky, Yu.M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
About convergence conditions for the empirical mean method of stochastic programming
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Nyahovsky teachings as a monument of pro-reform literature
von: L. Stasiuk
Veröffentlicht: (2004)
von: L. Stasiuk
Veröffentlicht: (2004)
Brushless DC motor drive with optimal fractional-order sliding-mode control based on a genetic algorithm
von: Alnaib, I. I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Alnaib, I. I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Averaging method in the problem of optimal control for a perturbed parabolic equation
von: O. V. Kapustian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. V. Kapustian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Supplement to F. Wiener sieve theorem
von: V. V. Savchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: V. V. Savchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Ähnliche Einträge
-
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
A semi-Markov model of inventory control
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
On the stochastic optimal control of a descriptor system
von: L. A. Vlasenko, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)