Stability in mean squares of stochastic dynamic systems of random structure of Ito-Skorokhod with external markovskim switching
Збережено в:
| Дата: | 2013 |
|---|---|
| Автори: | A. M. Kalyniuk, T. O. Lukashiv |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2013
|
| Назва видання: | Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000106314 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)
Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)
On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)
Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)
On the necessary and sufficient conditions of the stability in the mean square of the strong solutions of linear stochastic differential-difference partial derivative equations subject to external perturbations of the type of random variable
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)
The criterion of absolute stability of the solutions for stochastic dynamic diffuse automatic control systems with external disturbances
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2015)
Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
за авторством: Stanzhitskyi, O.M.
Опубліковано: (2001)
за авторством: Stanzhitskyi, O.M.
Опубліковано: (2001)
Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)
The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)
Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)
Asymptotics in mean square of diffusional dynamical systems with after effect and random perturbation
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)
Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)
On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)
Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)
Stochastic integral of Hitsuda–Skorokhod type on the extended Fock space
за авторством: Kachanovskii, N. A., та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Kachanovskii, N. A., та інші
Опубліковано: (2009)
Criteria of the mean-square asymptotic stability of solutions of systems of linear stochastic difference equations with continuous time and delay
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (1998)
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (1998)
Relationship between spectral and coefficient criteria of mean-square stability for systems of linear stochastic differential and difference equations
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)
On Invariant Tori of Itô Stochastic Systems
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)
The sufficient conditions of firmness in mean square for solutions of diffusion dynamic system of automatic regulation with external perturbations
за авторством: Ya. Dovhun, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: Ya. Dovhun, та інші
Опубліковано: (2016)
Investigation of exponential dichotomy of linear Itô stochastic systems with random initial data by using quadratic forms
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)
The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)
Asymptotic equivalence of solutions of linear Itô stochastic systems
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)
Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)
On Skorokhod differentiable measures
за авторством: V. I. Bogachev
Опубліковано: (2020)
за авторством: V. I. Bogachev
Опубліковано: (2020)
Anatolii Volodymyrovych Skorokhod
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2011)
On Skorokhod differentiable measures
за авторством: Bogachev, V. I., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Bogachev, V. I., та інші
Опубліковано: (2020)
Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod's stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)
On Stabilization of Energy of a Conservative System Perturbed by a Random Process of “White-Noise” Type in the Itô Form
за авторством: Bernatskaya, J. N., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Bernatskaya, J. N., та інші
Опубліковано: (2001)
On the root-mean-square stability of solutions for the system of linear differential equations with the Guassian coefficients
за авторством: Bobrik , R. V., та інші
Опубліковано: (1988)
за авторством: Bobrik , R. V., та інші
Опубліковано: (1988)
Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)
On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)
Investigation of Invariant Sets of Itô Stochastic Systems with the Use of Lyapunov Functions
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)
Investigation of Exponential Dichotomy of Itô Stochastic Systems by Using Quadratic Forms
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)
On the mean square of the Epstein zeta-function
за авторством: Savastru, O. V., та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: Savastru, O. V., та інші
Опубліковано: (2018)
On the mean square of the Epstein zeta-function
за авторством: Savastru, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Savastru, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)
Stability of a Dynamical System with Semi-Markov Switchings under Conditions of Stability of the Averaged System
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)
Topological Spaces with Skorokhod Representation Property
за авторством: Banakh, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Banakh, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)
Topological Spaces with Skorokhod Representation Property
за авторством: Banakh, T. O., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Banakh, T. O., та інші
Опубліковано: (2005)
The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)
Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)
Схожі ресурси
-
On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014) -
Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017) -
On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018) -
Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017) -
On the necessary and sufficient conditions of the stability in the mean square of the strong solutions of linear stochastic differential-difference partial derivative equations subject to external perturbations of the type of random variable
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)