About the method of solution an option price equation in the Heston model
Збережено в:
Дата: | 2012 |
---|---|
Автори: | V. S. Yanishevskyi, R. V. Feshchur |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2012
|
Назва видання: | Applied problems of mechanics and mathematics |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000422941 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013) -
Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008) -
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019) -
Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014) -
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)