Зображення обкладинки

About the method of solution an option price equation in the Heston model

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автори:	V. S. Yanishevskyi, R. V. Feshchur
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2012
Назва видання:	Applied problems of mechanics and mathematics
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000422941
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

About a multipoint problem for differential equations of neutral type with options
за авторством: V. V. Lystopadova
Опубліковано: (2016)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

About Creating A Multi-Agent Simulations Model of Processes Pricing in the Electricity Market
за авторством: V. V. Mokhor, та інші
Опубліковано: (2020)

The path integral method in interest rate models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Credit Derivatives Pricing Models
за авторством: I. M. Viadrova, та інші
Опубліковано: (2024)

A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2016)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Socioecological problems impeding development of rural territories: contemporary framework and options for the solution
за авторством: Ya. V. Ostafiichuk
Опубліковано: (2014)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)

The Method of Real Options as an Instrument to Evaluate Projects with High Uncertainty
за авторством: Yu. Shestakov
Опубліковано: (2019)

Information model for pricing on electronic markets
за авторством: V. S. Sazheniuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Risk Assessment Methods of Transfer Pricing
за авторством: M. I. Muzychuk
Опубліковано: (2023)

The influence of sampling options on accuracy of numerical solution of the three-dimensional problem of hydrogen diffusion
за авторством: O. V. Hembara, та інші
Опубліковано: (2016)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)

On the options of Ukraine’s nuclear fuel cycle
за авторством: Krasnorutskyy, V.S., та інші
Опубліковано: (2019)

Simulation cobweb model of price formation with delayed supply
за авторством: R. N. Jatsenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Options for Modelling the Financial Viability of Sofix Companies in the Post-crisis Years
за авторством: G. Angelov
Опубліковано: (2014)

Options for Modelling the Financial Viability of Sofix Companies in the Post-crisis Years
за авторством: Angelov, G.
Опубліковано: (2014)

About regularity of Poisson equation solution in area of formed crossing of balls
за авторством: R. M. Dzhafarov
Опубліковано: (2016)

Classification of Pricing Factors and Methods of its Analysis
за авторством: Ye. Mazur
Опубліковано: (2010)

Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect
за авторством: S. V. Melnikov
Опубліковано: (2015)

Adapted downhill simplex method for pricing convertible bonds
за авторством: Mishchenko, K., та інші
Опубліковано: (2007)

Substantiating the Prices for Enterprise Products on the Basis of Optimization Models
за авторством: S. M. Osypenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Transformation of the European natural gas pricing model
за авторством: T. Gedich
Опубліковано: (2017)

Models and Factors of Audit and NAS Pricing: Literature Overview
за авторством: S. V. Shulha
Опубліковано: (2016)

Modeling of Variations in Price for Standard Rooms in Polish Hotels
за авторством: O. V. Lysenko
Опубліковано: (2023)

Price Disparity Problem and its Solutions in the Agro-industrial Complex (AIC)
за авторством: K. V. Bondarevska
Опубліковано: (2014)

Rationalisation of Management of Strategic Option of an Enterprise
за авторством: T. M. Chechetova-Terashvili
Опубліковано: (2013)