Зображення обкладинки

The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автори:	D. Gusak, Ie. Karnaukh
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2012
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000728788
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016)

On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2016)

Distribution of some functionals for a Levy process with matrix-exponential jumps of the same sign
за авторством: Ie. V. Karnaukh
Опубліковано: (2014)

The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Levy processes
за авторством: Smorodina, N.V.
Опубліковано: (2008)

Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu.S.
Опубліковано: (1995)

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2005)

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2005)

Exponential Formulas, Normal Ordering and the Weyl-Heisenberg Algebra
за авторством: Meljanac, Stjepan, та інші
Опубліковано: (2021)

Exponential Formulas and Lie Algebra Type Star Products
за авторством: Meljanac, S., та інші
Опубліковано: (2012)

Duration of stay inside an interval by the poisson process with a negative exponential component
за авторством: Kadankova, T.
Опубліковано: (2006)

A unified approach for univalent functions with negative coefficients using the Hadamard product
за авторством: Assiri, E. Q., та інші
Опубліковано: (1997)

The Jacobi Field of a Lévy Process
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (2003)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

A Compact Formula for Rotations as Spin Matrix Polynomials
за авторством: Curtright, T.L., та інші
Опубліковано: (2014)

Nevanlinna formula for the truncated matrix trigonometric moment problem
за авторством: Zagorodnyuk, S. M., та інші
Опубліковано: (2012)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Exponential Estimate for the Fundamental Matrix of a Linear Impulsive System
за авторством: Petryshyn, R. I., та інші
Опубліковано: (2001)

Convergence of an impulsive storage process with jump switchings
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The $b-heat equation on finite type CR manifolds with comparable Levi form
за авторством: Ly Kim Ha
Опубліковано: (2019)

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums
за авторством: Gusak, D.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

A Poincaré Formula for Differential Forms and Applications
за авторством: Ginoux, Nicolas, та інші
Опубліковано: (2023)

Unified process for adaptive Semantic Web service composition
за авторством: Slabospitskaya, О.A.
Опубліковано: (2018)

Unified process for adaptive Semantic Web service composition
за авторством: O. O. Slabospytska
Опубліковано: (2018)

The $\Box_b$-heat equation on finite type CR manifolds with comparable Levi form
за авторством: Ly, Kim Ha, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Parallel non-negative sparse extra-large matrix factorization
за авторством: Nasirov, E.M.
Опубліковано: (2025)

Generalized Kramers’ problem for Lévy particle
за авторством: Sliusarenko, A.Yu., та інші
Опубліковано: (2007)

The Narrative of Mystic in the Prose by Marc Levy
за авторством: L. V. Matsevko-Bekerska
Опубліковано: (2011)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: P. P. Chernega
Опубліковано: (2015)

Levi-Civita's Theorem for Noncommutative Tori
за авторством: Rosenberg, J.
Опубліковано: (2013)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: Chernega, P. P., та інші
Опубліковано: (2015)

Regional unifying processes of Baltic states and Belarus in 1919-1920s
за авторством: I. Strykun
Опубліковано: (2011)

Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)

Model for parallel non-negative sparse extra-large matrix factorization
за авторством: E. M. Nasirov
Опубліковано: (2015)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
за авторством: R. V. Shevchuk
Опубліковано: (2011)

On asymptotic formulas for solutions of systems of linear differential equations with a degerate matrix with derivatives
за авторством: Samusenko, P. F., та інші
Опубліковано: (1996)

Investigation of Exponential Dichotomy of Itô Stochastic Systems by Using Quadratic Forms
за авторством: Stanzhitskii, A. N., та інші
Опубліковано: (2001)

Seyfert galaxies and "Unified Scheme"
за авторством: Pahshchenko, I.N., та інші
Опубліковано: (2011)