Buchumschlag

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2012
1. Verfasser:	T. I. Kosenkova
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2012
Schriftenreihe:	Theory of Stochastic Processes
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000754233
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
von: Kulik, A.M.
Veröffentlicht: (2005)

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
von: Kulik, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. II. Weak convergence of solutions
von: Sverdan, M. L., et al.
Veröffentlicht: (1996)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
von: Drozdenko, M.
Veröffentlicht: (2007)

The logistic S.D.E.
von: J.-S. Giet, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Convergence of a semi-Markov process and an accompanying
von: Malik, V. F., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Markov chains with discrete intervention of accident forming a semi-Markov process
von: Yezhоv, I. I., et al.
Veröffentlicht: (1966)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: I. V. Samoilenko
Veröffentlicht: (2015)

On One Property of a Regular Markov Chain
von: Ibragimov, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
von: O. A. Yarova
Veröffentlicht: (2018)

On asymptotics of the potential of a countable ergodic Markov chain
von: Moskal'tsova, N. V., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence
von: Baev, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)

On potentials of ergodic Markov chains
von: Moskal'tsova, N. V., et al.
Veröffentlicht: (1994)

$G$-convergence of parabolic operators and weak convergence of solutions of diffusion equations
von: Makhno, S. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Filtration of random solutions of a system of linear difference equations with coefficients depending on a Markov chain
von: Lapshin, A. L., et al.
Veröffentlicht: (1998)

On Contraction Properties for Products of Markov Driven Random Matrices
von: Guivarc'h, Y.
Veröffentlicht: (2008)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
von: Silvestrov, D.S., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
von: Silvestrov, D.S., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Mixture of distributions based on the Markov chain
von: Ya. I. Yeleiko, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On weak convergence of solutions of random perturbed evolution equations
von: Kolomiets, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)

Homogeneous Markov chains in compact spaces
von: Skorokhod, A.V.
Veröffentlicht: (2007)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
von: A. V. Nikitin
Veröffentlicht: (2018)

Asymptotic analysis of the distribution of random variables connected in a Markov chain
von: Litvinov, A. N., et al.
Veröffentlicht: (1966)

Voltage-driven superconducting weak link as a refrigerator for cooling of nanomechanical vibrations
von: Sonne, G., et al.
Veröffentlicht: (2010)

On the Optimal Coefficient of Efficiency of a Semi-Markov System in the Scheme of Phase Lumping
von: Vovkodav, N. G., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
von: A. M. Kulik, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Weak solutions and convergence of the Galerkin method for the fractional diffusion equation
von: A. L. Hulianytskyi
Veröffentlicht: (2015)

Approximate Maximum Likelihood Estimation for a Two-Threshold Lévy Process: Convergence Assessment and Data Applications
von: Нечипорук, Сергій
Veröffentlicht: (2025)

Research of health indicators based on Markov chains
von: O. A. Vahis
Veröffentlicht: (2017)

Symbolic Markov chains with multilinear memory function
von: S. S. Melnik, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Mechanically driven spin-orbit-active weak links
von: M. Jonson, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Two-limit problems for almost semicontinuous processes defined on a Markov chain
von: Karnaukh, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Central limit theorem for centered frequencies of a countable ergodic markov chain
von: Moskal'tsova, N. V., et al.
Veröffentlicht: (1993)

On weak convergence in the Orlich spaces
von: Kotlyar, B. D., et al.
Veröffentlicht: (1971)

Numerical simulation of the insurance business by means of markov chains
von: V. I. Norkin, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Behavior of an almost semicontinuous Poisson process on a Markov chain upon attainment of a level
von: Karnaukh, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Integral conditions for the invertibility of Markov chains on a half-line with general measure of irreducibility
von: Isakova, T. I., et al.
Veröffentlicht: (2004)

On conditions for Dirichlet series absolutely convergent in a half-plane to belong to the class of convergence
von: Mulyava, O. M., et al.
Veröffentlicht: (2008)