Зображення обкладинки

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автор:	T. I. Kosenkova
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2012
Назва видання:	Theory of Stochastic Processes
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000754233
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients
за авторством: Zaitseva, L.L.
Опубліковано: (2005)

On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2005)

The logistic S.D.E.
за авторством: J.-S. Giet, та інші
Опубліковано: (2015)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

On Contraction Properties for Products of Markov Driven Random Matrices
за авторством: Guivarc'h, Y.
Опубліковано: (2008)

Mixture of distributions based on the Markov chain
за авторством: Ya. I. Yeleiko, та інші
Опубліковано: (2022)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Homogeneous Markov chains in compact spaces
за авторством: Skorokhod, A.V.
Опубліковано: (2007)

Voltage-driven superconducting weak link as a refrigerator for cooling of nanomechanical vibrations
за авторством: Sonne, G., та інші
Опубліковано: (2010)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Mechanically driven spin-orbit-active weak links
за авторством: M. Jonson, та інші
Опубліковано: (2018)

Mechanically driven spin-orbit-active weak links
за авторством: Jonson, M., та інші
Опубліковано: (2018)

Research of health indicators based on Markov chains
за авторством: O. A. Vahis
Опубліковано: (2017)

Symbolic Markov chains with multilinear memory function
за авторством: S. S. Melnik, та інші
Опубліковано: (2015)

Weak solutions and convergence of the Galerkin method for the fractional diffusion equation
за авторством: A. L. Hulianytskyi
Опубліковано: (2015)

Numerical simulation of the insurance business by means of markov chains
за авторством: V. I. Norkin, та інші
Опубліковано: (2016)

The Jacobi Field of a Lévy Process
за авторством: Berezansky, Yu.M., та інші
Опубліковано: (2003)

Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)

Signs of convergence of periodic branched chain shapes of a special form
за авторством: Bubnyak, M. M., та інші
Опубліковано: (2015)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2016)

Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Peculiarities of construction and analysis of the information warfare model at markov switchings and impulse perturbations under Levy approximation conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Correlation functions for linear additive Markov chains of higher orders
за авторством: V. E. Vekslerchik, та інші
Опубліковано: (2019)

Fourth-order differential equation for a two-stage absorbing Markov chain with a stochastic forward transition probability
за авторством: V. I. Teslenko
Опубліковано: (2017)

Fourth-order differential equation for a two-stage absorbing Markov chain with a stochastic forward transition probability
за авторством: V. I. Teslenko
Опубліковано: (2017)

On the wave transmission in a gently perturbed weakly inhomogeneous non-linear force chain
за авторством: O. I. Gerasymov, та інші
Опубліковано: (2020)

On the wave transmission in a gently perturbed weakly inhomogeneous non-linear force chain
за авторством: O. I. Gerasymov, та інші
Опубліковано: (2020)

Chain demographic cycle scheme of security in the regions of Ukraine
за авторством: O. Y. Khomyn
Опубліковано: (2014)

On the Convergence of Fourier Series with Orthogonal Polynomials inside and on the Closure of a Region
за авторством: Abdullaev, F.G., та інші
Опубліковано: (2002)

On the mean convergence of the Taylor and Laurent series
за авторством: R. V. Tovkach
Опубліковано: (2013)

On the mean convergence of the Taylor and Laurent series
за авторством: Tovkach, R. V., та інші
Опубліковано: (2013)

An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes
за авторством: G. M. Molyboga
Опубліковано: (2016)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Mapping business processes models from Petri nets into event-driven process chains
за авторством: Zlatkin, S., та інші
Опубліковано: (2006)