Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn
Збережено в:
Дата: | 2011 |
---|---|
Автор: | V. Knopova |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2011
|
Назва видання: | Theory of Stochastic Processes |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000754150 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Distribution of some functionals for a Levy process with matrix-exponential jumps of the same sign
за авторством: Ie. V. Karnaukh
Опубліковано: (2014) -
Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016) -
Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018) -
On the Asymptotics of Some Weierstrass Functions
за авторством: Yu. Zaionts, та інші
Опубліковано: (2015) -
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016)